Fractal Market Analysis

Applying Chaos Theory to Investment and Economics

av Edgar E Peters. Inbunden, 1994

Pris:  916:-
Skickas inom 5-8 vardagar.
Fri frakt inom Sverige för privatpersoner vid beställning på minst 99 kr!

Kundrecensioner

Har du läst boken? Bli först att betygsätta och recensera boken .

 (inbunden)
  • Inbunden (Hardback)
  • Språk: Engelska
  • Antal sidor: 336
  • Utg.datum: 1994-03-01
  • Upplaga: 1
  • Förlag: John Wiley & Sons Inc
  • Medarbetare: Peters, Donada / Peters, Donada
  • Illustrationer: Illustrations
  • Dimensioner: 241 x 165 x 25 mm
  • Vikt: 635 g
  • Antal komponenter: 1
  • Komponenter: 9:B&W 6 x 9 in or 229 x 152 mm Case Laminate on Creme w/Gloss Lam
  • SAB: Qaec,Qaaceb,Qab
  • ISBN: 9780471585244

Bloggat om

Innehållsförteckning

FRACTAL TIME SERIES. Failure of the Gaussian Hypothesis. A Fractal Market Hypothesis. FRACTAL (R/S) ANALYSIS. Measuring Memory----The Hurst Process and R/S Analysis. Testing R/S Analysis. Finding Cycles: Periodic and Nonperiodic. APPLYING FRACTAL ANALYSIS. Case Study Methodology. Dow Jones Industrials, 1888--1990: An Ideal Data Set. S&P 500 Tick Data, 1989--1992: Problems with Oversampling. Volatility: A Study in Antipersistence. Problems with Undersampling: Gold and U.K. Inflation. Currencies: A True Hurst Process. FRACTAL NOISE. Fractional Noise and R/S Analysis. Fractal Statistics. Applying Fractal Statistics. NOISY CHAOS. Noisy Chaos and R/S Analysis. Fractal Statistics, Noisy Chaos, and the FMH. Understanding Markets. Appendices. Bibliography. Glossary. Index.