Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter

av Andrew C Harvey. Häftad, 1991

Pris:  483:-
Skickas inom 7-10 vardagar.
Fri frakt inom Sverige för privatpersoner vid beställning på minst 99 kr!

Kundrecensioner

Har du läst boken? Bli först att betygsätta och recensera boken .

 (häftad)
  • Häftad (Paperback)
  • Språk: Engelska
  • Antal sidor: 572
  • Utg.datum: 1991-02-01
  • Upplaga: New e.
  • Förlag: Cambridge University Press
  • Medarbetare: Andrew C., Harvey
  • Illustrationer: 45d. indexes, appendixes
  • Dimensioner: 240 x 160 x 40 mm
  • Vikt: 856 g
  • Antal komponenter: 1
  • Komponenter: xvi, 554 p. :
  • ISBN: 9780521405737

Fler böcker av Andrew C Harvey

Recensioner i media

'... if you're looking for a state of the art monograph on applied aspects of state-space representations, and Kalman filtering ... then Harvey's book is required reading.' Econometric Theory

Bloggat om

Innehållsförteckning

List of figures; Acknowledgement; Preface; Notation and conventions; List of abbreviations; 1. Introduction; 2. Univariate time series models; 3. State space models and the Kalman filter; 4. Estimation, prediction and smoothing for univariate structural time series models; 5. Testing and model selection; 6. Extensions of the univariate model; 7. Explanatory variables; 8. Multivariate models; 9. Continuous time; Appendices; Selected answers to exercises; References; Author index; Subject index.