Statistical Portfolio Estimation (inbunden)
Fler böcker inom
Format
E-bok
Filformat
PDF med LCP-kryptering (0.0 MB)
Om LCP-kryptering
PDF-böcker lämpar sig inte för läsning på små skärmar, t ex mobiler.
Nedladdning
Kan laddas ned under 24 månader, dock max 6 gånger.
Språk
Engelska
Antal sidor
388
Utgivningsdatum
2017-09-01
Förlag
CRC Press
ISBN
9781466505612

Statistical Portfolio Estimation E-bok

av Masanobu Taniguchi, Hiroshi Shiraishi, Junichi Hirukawa, Hiroko Kato Solvang, Takashi Yamashita
E-bok (PDF, LCP),  Engelska, 2017-09-01
1015

10% rabatt på allt vid köp från 299 kr med kod LUCIA25

Gäller t.o.m. 15 december. Villkor

Ladda ned
Spara som favorit
Läs i Bokus Reader för iOS och Android
Finns även som
Visa alla 3 format & utgåvor
The composition of portfolios is one of the most fundamental and important methods in financial engineering, used to control the risk of investments. This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, non-stationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality (LAN). The approach is generalized for portfolio estimation, so that many important problems can be covered.This book can primarily be used as a reference by researchers from statistics, mathematics, finance, econometrics, and genomics. It can also be used as a textbook by senior undergraduate and graduate students in these fields.
Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »

Fler böcker av författarna

Masanobu Taniguchi, Hiroshi Shiraishi, Junichi Hirukawa, Hiroko Kato Solvang, Takashi Yamashita

Du kanske gillar