Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion (häftad)
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Format
Häftad (Paperback / softback)
Språk
Tyska
Antal sidor
222
Utgivningsdatum
2013-02-20
Upplaga
2010 ed.
Förlag
Springer Gabler
Originalspråk
German
Medarbetare
Rieken, Sascha / Kaiser, Dieter G.
Illustrationer
92 Illustrations, black and white; 222 S. 92 Abb.
Dimensioner
242 x 168 x 13 mm
Vikt
390 g
Antal komponenter
1
Komponenter
1 Paperback / softback
ISBN
9783658005771

Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion

Das Diversifikationsbuch

av Dirk Soehnholz, Sascha Rieken, Dieter G Kaiser
Häftad,  Tyska, 2013-02-20
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Die jungste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkoemmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemass funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Soehnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ansatze fur nachhaltige Anlageerfolge. Wahrend Diversifikation ublicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation uber Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche Strategie-Diversifikation ermoeglichen. Soweit sinnvoll, werden auch passive Strategien berucksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schutzen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionare taktische Allokation zuverlassig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch fur weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden koennen, wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei hoeherer Risikoaversion besser genutzt werden koennen. Die vorgeschlagenen Investmentkonzepte werden abschliessend anhand eines Portfolios fur einen idealtypischen Investor konkretisiert.
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Recensioner i media

"Ein umfassendes und innovatives Buch, das sowohl die Grundlagen als auch notwendige Loesungen fur eine nachhaltig erfolgreiche Kapitalanlage skizziert. Lesenswert fur alle, die sich mit Asset-Management beschaftigen." Absolut report, 1-2011 "Finanztheoretisch und wissenschaftlich sehr fundiert gibt "Das Diversifikationsbuch" richtige Denkanstoesse und erweist sich als exzellentes Hilfsmittel fur Portfoliomanager, Berater und Investoren." DAS INVESTMENT, 1-2011

Övrig information

Dr. Dirk Soehnholz ist Geschaftsfuhrer der Feri Institutional Advisors GmbH und Partner der Feri Finance AG. Dr. Sascha Rieken ist Leiter Quantitative Asset Allocation bei der Feri Finance AG. Dr. Dieter Kaiser ist Director Investment Management bei der Feri Institutional Advisors GmbH.

Innehållsförteckning

Diversifikation Bedeutung der Asset Allocation fur den Portfolio-Ertrag Alternative Anlagestrategien Portfolio-Optimierung Moderne Asset Allocation-Ansatze Manager-Selektion Overlay-Strategien Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen

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