Moment Swaps (häftad)
Format
Häftad (paperback)
Språk
Tyska
Antal sidor
314
Utgivningsdatum
2007-06-01
Förlag
Frankfurt School Verlag GmbH
Illustratör/Fotograf
zahlreiche Tabellen und Abbildungen
Illustrationer
zahlreiche Tabellen und Abbildungen
ISBN
9783937519692
Moment Swaps (häftad)

Moment Swaps

Volatilität, Korrelation und andere verteilungsmomente als eigene Asset-Klasse

Häftad Tyska, 2007-06-01
449
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Moment Swaps sind Derivate, mit denen Risikokennziffern wie Volatilität und Korrelation direkt und in Reinform gehandelt werden können. Dadurch eröffnen sich Anlegern neue und einzigartige Investitionsmöglichkeiten. Die Entwicklung von Moment Swaps wurde insbesondere durch Hedge Funds forciert. Aber nicht nur aus diesem Grund gehört der Markt für Derivate auf Verteilungsmomente zu den am schnellsten wachsenden Bereichen des internationalen Kapitalmarkts. Dieses Buch behandelt die Derivateform erstmals umfassend.
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