Manfred Deistler – författare
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3 produkter
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Häftad, Engelska, 2012
1 287 kr
Skickas inom 5-8 vardagar
Originally published in 1988, The Statistical Theory of Linear Systems deals with identification (in the sense of obtaining a model from data) of multi-input and multi-output linear systems, in particular systems in ARMAX and state space form. The book emphasizes the underlying theory. It covers:Structure theory, in particular realization and parameterization of linear systems, with special emphasis on the analysis of properties of parameter spaces and parameterizations relevant for estimation and model selection.Gaussian maximum likelihood estimation of the real-valued parameters of linear systems, with an emphasis on asymptotic theoryModel selection, in particular order estimation, by information criteria such as AIC or BIC, with an emphasis on asymptotic theory.Procedures for calculation of estimates.Approximation by rational functions.
Del 224 - Lecture Notes in Statistics
Time Series Models
Häftad, Engelska, 2022
1 073 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
The second part deals with multivariate AR, ARMA and state space models, which are the most important model classes for stationary processes, and addresses the structure of AR, ARMA and state space systems, Yule-Walker equations, factorization of rational spectral densities and Kalman filtering.
Häftad, Tyska, 2017
206 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.