General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

AvJian Chen

Häftad, Engelska, 2018

1 451 kr

Beställningsvara. Skickas inom 5-8 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

Fler format och utgåvor

Beskrivning

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

Produktinformation

Utforska kategorier

Innehållsförteckning

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av