Daniel Sorensen – författare
4 572 kr
Läs direkt efter köp
Over the last ten years the introduction of computer intensive statistical methods has opened new horizons concerning the probability models that can be fitted to genetic data, the scale of the problems that can be tackled and the nature of the questions that can be posed. In particular, the application of Bayesian and likelihood methods to statistical genetics has been facilitated enormously by these methods. Techniques generally referred to as Markov chain Monte Carlo (MCMC) have played a major role in this process, stimulating synergies among scientists in different fields, such as mathematicians, probabilists, statisticians, computer scientists and statistical geneticists. Specifically, the MCMC "revolution" has made a deep impact in quantitative genetics. This can be seen, for example, in the vast number of papers dealing with complex hierarchical models and models for detection of genes affecting quantitative or meristic traits in plants, animals and humans that have been published recently.
This book, suitable for numerate biologists and for applied statisticians, provides the foundations of likelihood, Bayesian and MCMC methods in the context of genetic analysis of quantitative traits. Most students in biology and agriculture lack the formal background needed to learn these modern biometrical techniques. Although a number of excellent texts in these areas have become available in recent years, the basic ideas and tools are typically described in a technically demanding style, and have been written by and addressed to professional statisticians. For this reason, considerable more detail is offered than what may be warranted for a more mathematically apt audience.
The book is divided into four parts. Part I gives a review of probability and distribution theory. Parts II and III present methods of inference and MCMC methods. Part IV discusses several models that can be applied in quantitative genetics, primarily from a bayesian perspective.An effort has been made to relate biological to statistical parameters throughout, and examples are used profusely to motivate the developments.
3 797 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
3 797 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
Doctor Who: The Witchfinders (Target Collection)
106 kr
Skickas
Doctor Who: Dalek (Target Collection)
168 kr
Skickas
Doctor Who: The Crimson Horror (Target Collection)
168 kr
Skickas
179 kr
Skickas
2 130 kr
Läs direkt efter köp
1 740 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
1 848 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
2 283 kr
Läs direkt efter köp
This book provides an introduction to computer-based methods for the analysis of genomic data. Breakthroughs in molecular and computational biology have contributed to the emergence of vast data sets, where millions of genetic markers for each individual are coupled with medical records, generating an unparalleled resource for linking human genetic variation to human biology and disease. Similar developments have taken place in animal and plant breeding, where genetic marker information is combined with production traits. An important task for the statistical geneticist is to adapt, construct and implement models that can extract information from these large-scale data. An initial step is to understand the methodology that underlies the probability models and to learn the modern computer-intensive methods required for fitting these models. The objective of this book, suitable for readers who wish to develop analytic skills to perform genomic research, is to provide guidance to take this first step.
This book is addressed to numerate biologists who may lack the formal mathematical background of the professional statistician. For this reason, considerably more detailed explanations and derivations are offered. Examples are used profusely and a large proportion involves programming with the open-source package R. The code needed to solve the exercises is provided and it can be downloaded, allowing students to experiment by running the programs on their own computer.
Part I presents methods of inference and computation that are appropriate for likelihood and Bayesian models. Part II discusses prediction for continuous and binary data using both frequentist and Bayesian approaches. Some of the models used for prediction are also used for gene discovery. The challenge is to find promising genes without incurring a large proportion of false positive results. Therefore, Part II includes a detour on the False Discovery Rate, assuming frequentist and Bayesian perspectives. The last chapter of Part II provides an overview of a selected number of non-parametric methods. Part III consists of exercises and their solutions. This second edition has benefited from many clarifications and extensions of themes discussed in the first edition.
Daniel Sorensen holds PhD and DSc degrees from the University of Edinburgh and is an elected Fellow of the American Statistical Association. He was professor of Statistical Genetics at Aarhus University where, at present, he is professor emeritus.
1 569 kr
Läs direkt efter köp
1 569 kr
Läs direkt efter köp
1 376 kr
Läs direkt efter köp
Financial Engineering ist eines der spannendsten Gebiete einer Investment- und Großbank. Dabei fließen viele Fachbereiche zusammen. Von der Grundidee über Konstruktion, Bewertung, Sales bis zum Aftersales reihen sich viele Schritte aneinander. Das Buch "Financial Engineering" zeigt die einzelnen Strategien, Bewertungen, das Risikocontrolling und den Financial Engineeringprozess auf und geht dabei explizit auf die verwendeten Derivate sowie die eingesetzten Kombinationsstrategien ein. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, an Dozenten dieser Fachgebiete, an interessierte Praktiker aus dem Bankwesen, Börse und Financial Engineering-Abteilungen, sowie an Kandidaten des Certified Financial Engineer (CFE) Programms (offizielles Lehrbuch) des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD) - weitere Informationen hierzu unter http://www.certifiedfinancialengineer.com. Das Buch entsteht in enger Zusammenarbeit mit der Eurex. Beim CFE Programm handelt es sich um das international anerkannte Standardwissen von Financial Engineers. Der Buchbegleitete Selbststudiengang wird durch Präsenzveranstaltungen der Deutschen Börse AG und des EIFD ergänzt. Die Zielgruppe liegt bei: Portfolioverwaltern, Bankern, FE, Strukturieren, Controllern, Wirtschaftsprüfern, Sales und Handelsmitarbeiter, Riskmanager etc. Dabei wird sowohl auf die mathematischen Grundlagen und Erweiterungen, auf die Strategien und natürlich auf den korrekten Umgang mit den Instrumenten eingegangen. Ebenfalls wird das Risikocontrolling beleuchtet. Werden Sie ein Certified Financial Engineer. Das Europäische Institut für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD) hat einen neuen Studiengang ins Leben gerufen, den es mit diesen Inhalten so noch nicht gibt. Die Capital Markets Academy ist Kooperationspartner und unterstützt das renommierte Forschungsinstitut mit der Organisation der Veranstaltungen. Der kompakte Programmablauf erlaubt eine Teilnahme parallel zu Studium oder Beruf. Durch einen Selbstlernkurs, der durch separat zu buchende Präsenzveranstaltungen der Capital Markets Academy unterstützt wird, ist es jedem Teilnehmer selbst überlassen, in welcher Geschwindigkeit er den Lehrgang absolviert. In der Regel sollten jedoch mindestens 8 bis 12 Monate einkalkuliert werden. Inhalt des Qualifizierungsprogramms ist das international anerkannte Standardwissen für Financial Engineers mit folgenden Schwerpunkten: Finanzderivate, die Konstruktion von neuen Finanzprodukten sowie die Bewertung und der richtige Umgang von börsengehandelten sowie OTC-Derivaten. Dreigliedrige CFE-Prüfung: Wenn Sie alle drei Prüfungsteile erfolgreich absolviert haben, wird Ihnen der Titel Certified Financial Engineer durch das Europäische Institut für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD) verliehen. Sollten Sie bereits den Abschluss "Zertifizierter Börsenhändler Eurex" haben, entfällt die erste Prüfung.
708 kr
Läs direkt efter köp