Univariate Tests for Time Series Models

AvJeffrey B. Cromwell,Walter C. Labys

Häftad, Engelska, 1994

Del 99 i serien Quantitative Applications in the Social Sciences

821 kr

Beställningsvara. Skickas inom 3-6 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

Beskrivning

Taking a sequential approach to time-series model building, this book explores how to test for stationarity, normality, independence, linearity, model order, and properties of the residual process. The authors clearly define each testing procedure and offer examples to illustrate each concept. The authors also provide advice on how to perform the tests using different software packages. "This provides a nice roadmap for those doing time series analysis, and the authors should be applauded for this... Their approach is straightforward and logical and I believe will be useful many practicing statisticians." --Technometrics

Produktinformation

Utforska kategorier

Mer om författaren

Innehållsförteckning

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Hoppa över listan

Mer från samma serie

Hervé Abdi, Dominique Valentin, Betty Edelman - Neural Networks, Häftad
Del 124

Neural Networks

Hervé Abdi, Dominique Valentin, Betty Edelman

Häftad, 1999

808 kr

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av