Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control

With Applications in Finance

AvDenis Belomestny,John Schoenmakers

Inbunden, Engelska, 2018

1 170 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

Beskrivning

This is an advanced guide to optimal stopping and control, focusing on advanced Monte Carlo simulation and its application to finance. Written for quantitative finance practitioners and researchers in academia, the book looks at the classical simulation based algorithms before introducing some of the new, cutting edge approaches under development.

Produktinformation

Utforska kategorier

Mer om författaren

Innehållsförteckning

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Lévy Matters IV

Denis Belomestny, Fabienne Comte, Valentine Genon-Catalot, Hiroki Masuda, Markus Reiß

Häftad

483 kr

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av

Lévy Matters IV

Denis Belomestny, Fabienne Comte, Valentine Genon-Catalot, Hiroki Masuda, Markus Reiß

Häftad

483 kr