Seminaire de Probabilites XXI

AvJacques Azema,Paul A. Meyer

Häftad, Franska, 1987

Del 1247 i serien Lecture Notes in Mathematics

556 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

Produktinformation

Utgivningsdatum:1987-04-08
Mått:155 x 235 x 32 mm
Vikt:873 g
Format:Häftad
Språk:Franska
Serie:Lecture Notes in Mathematics
Antal sidor:580
Upplaga:1987
Förlag:Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN:9783540177685

Utforska kategorier

Innehållsförteckning

Homogeneous chaos revisited.- A propos des distributions sur l'espace de wiener.- Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique.- Elements de probabilites quantiques.- Densite en temps petit d'un processus de sauts.- Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson.- Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson.- Etude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée.- A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle.- Temps local et superchamp.- Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet.- L p inequalities for functionals of Brownian motion.- On the Barlow-Yor inequalities for local time.- A maximal inequality for martingale local times.- Inegalites pour les processus self-similaires arrêtés a un temps quelconque.- Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium.- Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus.- Un processus qui ressemble au pont Brownien.- Tribus homogenes et commutation de projections.- Stationary excursions.- Stationary Markov sets.- Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy.- Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d.- Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion.- Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien.- L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre.- Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations.- Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Casgeneral.- Sur la methode de picard (edo et eds).- Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles.- Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte.- Topologie faible et meta-stabilite.- Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson.- Slepian's inequality and commuting semigroups.- Corrections au Séminaire de Probabilités XX.

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