Peter Ott - Böcker
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Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen
Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung
Häftad, Tyska, 2005
567 kr
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Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander: Welche Anforderungen mussen Modelle erfullen, durch die das gesamte Versicherungsgeschaft abgebildet wird, um die Hohe der notwendigen Eigenmittel (okonomisches Kapital) zu bestimmen? Mit welchem Verfahren konnen die Adaquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung gepruft werden?