Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen

Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung

AvPeter Ott

Häftad, Tyska, 2005

Del i serien Versicherung und Risikoforschung

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Beskrivning

Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander: Welche Anforderungen mussen Modelle erfullen, durch die das gesamte Versicherungsgeschaft abgebildet wird, um die Hohe der notwendigen Eigenmittel (okonomisches Kapital) zu bestimmen? Mit welchem Verfahren konnen die Adaquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung gepruft werden?

Produktinformation

Utgivningsdatum:2005-11-25
Mått:148 x 210 x 16 mm
Vikt:381 g
Format:Häftad
Språk:Tyska
Serie:Versicherung und Risikoforschung
Antal sidor:263
Upplaga:2005
Förlag:Deutscher Universitats-Verlag
ISBN:9783835001602
Originaltitel:Anforderungen an stochastische interne Modelle von Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen zur Messung der Solvabilität und an deren Prüfung

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Finansiering inom Ekonomi och Ledarskap

Mer om författaren

Dr. Peter Ott promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universität München. Er ist Wirtschaftsprüfer, Aktuar(DAV) und Steuerberater und als Partner bei KPMG in München tätig.

Innehållsförteckning

1. Einleitung.- 1.1. Diskussion über Neugestaltung der Solvabilitätsvorschriften.- 1.2. Zielsetzung der Ausarbeitung.- 1.3. Struktur und Inhalt der Ausarbeitung.- I: Modelle zur Messung der Solvabilität.- 2. Begriffliche Grundlagen.- 3. Vergleichende Darstellung von Modellen zur Messung der Solvabilität.- II: Anforderungen an Stochastische Interne Modelle zur Solvabilitätsmessung.- 4. Grundlegende Fragestellungen.- 5. Vollständige Erfassung der Risiken.- 6. Quantifizierung der Einzelnen Risiken Durch Teilmodelle.- 7. Berücksichtigung der Interdependenzen Zwischen den Einzelnen Risiken.- 8. Ableitung der Auswirkungen auf das Eigenkapital.- 9. Plausibilisierungen der Ergebnisse.- 10. Sonstige Anforderungen.- III: Anforderungen an die Prüfung der Stochastischen Internen Modelle.- 11. Allgemeines zur Prüfung der Internen Modelle.- 12. Planung und Durchführung der Prüfung des Internen Modells.- 13. Abgrenzung zu Sonstigen Prüfungen.- 14. Dokumentation und Berichterstattung.- IV: Ergebnis und Ausblick.- 15. Zusammenfassung und Ergebnis.- 16. Ausblick: Zusatznutzen der Internen Risikomodelle.- Autorenverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.