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    1. Ekonomi och Ledarskap
    2. Företagsekonomi
    3. Redovisning och finansiering
    4. Finansiering

    Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen

    Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung

    AvPeter Ott

    Häftad, Tyska, 2005

    Del i serien Versicherung und Risikoforschung

    578 kr

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    Beskrivning

    Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander: Welche Anforderungen mussen Modelle erfullen, durch die das gesamte Versicherungsgeschaft abgebildet wird, um die Hohe der notwendigen Eigenmittel (okonomisches Kapital) zu bestimmen? Mit welchem Verfahren konnen die Adaquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung gepruft werden?

    Produktinformation

    • Utgivningsdatum:2005-11-25
    • Mått:148 x 210 x 16 mm
    • Vikt:381 g
    • Format:Häftad
    • Språk:Tyska
    • Serie:Versicherung und Risikoforschung
    • Antal sidor:263
    • Upplaga:2005
    • Förlag:Deutscher Universitats-Verlag
    • ISBN:9783835001602
    • Originaltitel:Anforderungen an stochastische interne Modelle von Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen zur Messung der Solvabilität und an deren Prüfung

    Utforska kategorier

    • Finansiering inom Ekonomi och Ledarskap

    Mer om författaren

    Dr. Peter Ott promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universität München. Er ist Wirtschaftsprüfer, Aktuar(DAV) und Steuerberater und als Partner bei KPMG in München tätig.

    Innehållsförteckning

    • 1. Einleitung.- 1.1. Diskussion über Neugestaltung der Solvabilitätsvorschriften.- 1.2. Zielsetzung der Ausarbeitung.- 1.3. Struktur und Inhalt der Ausarbeitung.- I: Modelle zur Messung der Solvabilität.- 2. Begriffliche Grundlagen.- 3. Vergleichende Darstellung von Modellen zur Messung der Solvabilität.- II: Anforderungen an Stochastische Interne Modelle zur Solvabilitätsmessung.- 4. Grundlegende Fragestellungen.- 5. Vollständige Erfassung der Risiken.- 6. Quantifizierung der Einzelnen Risiken Durch Teilmodelle.- 7. Berücksichtigung der Interdependenzen Zwischen den Einzelnen Risiken.- 8. Ableitung der Auswirkungen auf das Eigenkapital.- 9. Plausibilisierungen der Ergebnisse.- 10. Sonstige Anforderungen.- III: Anforderungen an die Prüfung der Stochastischen Internen Modelle.- 11. Allgemeines zur Prüfung der Internen Modelle.- 12. Planung und Durchführung der Prüfung des Internen Modells.- 13. Abgrenzung zu Sonstigen Prüfungen.- 14. Dokumentation und Berichterstattung.- IV: Ergebnis und Ausblick.- 15. Zusammenfassung und Ergebnis.- 16. Ausblick: Zusatznutzen der Internen Risikomodelle.- Autorenverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.