Derivative Finanzinstrumente

Dr. Peter Schenk war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft (Prof. Dr. Elmar Helten) der Universität München.

• 1 Einleitung.- 1.1 Motivation.- 1.2 Problematik.- 1.3 Gang der Untersuchung.- 2 Zahlungsströme in Versicherungsunternehmen.- 2.1 Finanzwirtschaftliche Grundlagen.- 2.2 Finanzwirtschaftliche Risiken in Versicherungsunternehmen.- 2.3 Institutionelle Rahmenbedingungen für die Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen.- 3 Risikopolitische Betrachtung der Kapitalanlagepolitik von Versicherungsunternehmen.- 3.1 Risikopolitik und Unternehmenspolitik.- 3.2 Der Risk Management Prozeß.- 3.3 Kapitalanlageentscheidungen im Rahmen der Risikopolitik von Versicherungsunternehmen.- 4 Derivative Finanzinstrumente.- 4.1 Attribute originärer und derivativer Finanzinstrumente.- 4.2 Zusammenhang zwischen Finanzderivat und Basiswert.- 4.3 Systematisierung derivativer Finanzinstrumente.- 4.4 Derivative Finanzinstrumente im Risk Management.- 5 Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten in Versicherungsunternehmen.- 5.1 Vorbemerkung.- 5.2 Anlagevorschriften für den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in Versicherungsunternehmen.- 5.3 Systematisierung der Einsatzbereiche.- 5.4 Objektorientierte Entscheidungsunterstützung.- 6 Zusammenfassung.- Objektorientierung.- Design eines Asset/Liability-Modells.- Implementierung.- Beweise zu (B1) bis (B4).- Autorenverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.