Häftad, Tyska, 2002
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Einführung in die schließende Statistik anhand von vielen Beispielen. Mit Übungsaufgaben!
Georg Bol – författare
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19 produkter
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- Häftad, Tyska, 2004
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Aus dem Inhalt: Grundbegriffe. Merkmalsarten. Häufigkeitsverteilungen. Graphische Darstellung von Häufigkeitsverteilungen. Lage- und Streuungsparameter. Konzentration von Merkmalswerten. Mehrdimensionale Merkmale. Kontingenzkoeffizient. Lineare Regression. Korrelationsrechnung. Einführung in die Zeitreihenanalyse. Maßzahlen. Preis- und Mengenindices. Das Buch richtet sich an Studierende, die Basisvorlesungen in Statistik besuchen. - Inbunden, Tyska, 2007
461 kr
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- E-bokPDF, Tyska, 2010
279 kr
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Aus dem Inhalt: Grundbegriffe. Merkmalsarten. Häufigkeitsverteilungen. Graphische Darstellung von Häufigkeitsverteilungen. Lage- und Streuungsparameter. Konzentration von Merkmalswerten. Mehrdimensionale Merkmale. Kontingenzkoeffizient. Lineare Regression. Korrelationsrechnung. Einführung in die Zeitreihenanalyse. Maßzahlen. Preis- und Mengenindices. Das Buch richtet sich an Studierende, die Basisvorlesungen in Statistik besuchen. - E-bokPDF, Tyska, 2011
489 kr
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Das Buch vermittelt die Grundlagen, die in den Spezialvorlesungen des Hauptstudiums (z.B. Statistische Methoden im Marketing, Qualitätskontrolle, Zuverlässigkeitstheorie, Risikotheorie, Portfoliotheorie etc.) benötigt werden, und führt dabei an die stochastische Denkweise heran. Der Autor schafft es, einerseits mathematisch korrekt vorzugehen, aber andererseits den Lesernicht zu überfordern. Dies erreicht er, indem dort, wo elementare Beweise möglich sind, diese auch gegeben werden. Wenn jedoch schwereres mathematisches Geschütz erforderlich wäre, wird statt eines Beweises der Sachverhalt anschaulich dargestellt. Das Buch richtet sich an Studierende wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Studiengänge und setzt mathematische Grundkenntnisse der Differential- und Integralrechnung voraus.
- E-bokPDF, Tyska, 2013
507 kr
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Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose. - E-bokPDF, Tyska, 2013
608 kr
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Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher Ökonometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und Länderrisiken. Das Spektrum ausgewählter Referate in diesem Buch, u.a. auch von international renommierten Experten, reicht von allgemeinen Betrachtungen zur Prognose mit Neuronalen Netzen und empirischen Ergebnissen für Wechselkurse, Rentenmärkte und Absatzzahlen über die Beurteilung von Marktrisiken und die Kreditüberwachung mit Maschinellen Lernverfahren bis zur Ermittlung und Einschätzung von Länderrisiken. Dieser Band berichtet über die aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten und bietet ein Forum für Diskussionen. - E-bokPDF, Engelska, 2012
1 427 kr
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This book comprises the articles of the 6th Econometric Workshop in Karlsruhe, Germany. In the first part approaches from traditional econometrics and innovative methods from machine learning such as neural nets are applied to financial issues. Neural Networks are successfully applied to different areas such as debtor analysis, forecasting and corporate finance. In the second part various aspects from Value-at-Risk are discussed. The proceedings describe the legal framework, review the basics and discuss new approaches such as shortfall measures and credit risk. - E-bokPDF, Engelska, 2012
1 427 kr
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New developments in measuring, evaluating and managing credit risk are discussed in this volume. Addressing both practitioners in the banking sector and resesarch institutions, the book provides a manifold view on one of the most-discussed topics in finance. Among the subjects treated are important issues, such as: the consequences of the new Basel Capital Accord (Basel II), different applications of credit risk models, and new methodologies in rating and measuring credit portfolio risk. The volume provides an overview of recent developments as well as future trends: a state-of-the-art compendium in the area of credit risk.
- E-bokPDF, Tyska, 2013
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- Häftad, Engelska, 2003
1 139 kr
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New developments in measuring, evaluating and managing credit risk are discussed in this volume. Addressing both practitioners in the banking sector and resesarch institutions, the book provides a manifold view on one of the most-discussed topics in finance. Among the subjects treated are important issues, such as: the consequences of the new Basel Capital Accord (Basel II), different applications of credit risk models, and new methodologies in rating and measuring credit portfolio risk. The volume provides an overview of recent developments as well as future trends: a state-of-the-art compendium in the area of credit risk. - Del 60 - Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Ökonometrie und Monetärer Sektor
Ergebnisse des 3. Karlsruher Ökonometrie-Workshops
Häftad, Tyska, 1992589 kr
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Das Buch befasst sich umfassend mit der Anwendung okonometrischer Methoden zur Analyse von Fragestellungen im monetaren Sektor. Dabei werden folgende Themen behandelt: Struktur und Volatilitat von taglichen Zinssatzen, Zinsen, Geld und Kredit im Karlsruher Simulationsmodell, neuere Ansatze zur Bewertung von Landerrisiken, monetare Wechselkurstheorie und error correction Modelle, die relative Stabilitat der europaischen Geldnachfragefunktion, Einsatz des maschinellen Lernens zur Prognose der Entwicklung von Finanzmarktdaten, Entdeckung von Strukturbruchen mit Hilfe des Kalman-Smoothers, einige empirische Befunde zur kausalen Richtung des Geldes fur die Bundesrepublik Deutschland, fundamentale Bestimmungsgrunde des Dollarkurses und Zinsprognosen mit einem okonometrischen Modell des monetaren Sektors der Bundesrepublik Deutschland. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Zinsanalyse und Wechselkursanalyse, auf den neueren Ansatzen zur Bewertung von Landerrisiken sowie auf der Bestimmung der kausalen Richtung des Geldes. - Del 93 - Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren
Ergebnisse des 4. Karlsruher Ökonometrie-Workshops
Häftad, Tyska, 1994589 kr
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Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose. - Del 125 - Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Finanzmarktanalyse und- prognose mit innovativen quantitativen Verfahren
Ergebnisse des 5. Karlsruher Ökonometrie-Workshops
Häftad, Tyska, 1996800 kr
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- Häftad, Engelska, 1998
1 139 kr
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This book comprises the articles of the 6th Econometric Workshop in Karlsruhe, Germany. In the first part approaches from traditional econometrics and innovative methods from machine learning such as neural nets are applied to financial issues. Neural Networks are successfully applied to different areas such as debtor analysis, forecasting and corporate finance. In the second part various aspects from Value-at-Risk are discussed. The proceedings describe the legal framework, review the basics and discuss new approaches such as shortfall measures and credit risk. - Del 174 - Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Datamining und Computational Finance
Ergebnisse des 7. Karlsruher Ökonometrie-Workshops
Häftad, Tyska, 2000673 kr
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Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher Ökonometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und Länderrisiken. Das Spektrum ausgewählter Referate in diesem Buch, u.a. auch von international renommierten Experten, reicht von allgemeinen Betrachtungen zur Prognose mit Neuronalen Netzen und empirischen Ergebnissen für Wechselkurse, Rentenmärkte und Absatzzahlen über die Beurteilung von Marktrisiken und die Kreditüberwachung mit Maschinellen Lernverfahren bis zur Ermittlung und Einschätzung von Länderrisiken. Dieser Band berichtet über die aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten und bietet ein Forum für Diskussionen. - Inbunden, Engelska, 2008
1 705 kr
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New developments in assessing and managing risk are discussed in this volume. Addressing both practitioners in the banking sector and research institutions, the book provides a manifold view on the most-discussed topics in finance. Among the subjects treated are important issues such as: risk measures and allocation of risks, factor modeling, risk premia in the hedge funds industry and credit risk management. The volume provides an overview of recent developments as well as future trends in the area of risk assessment. - E-bokPDF, Engelska, 2008
2 065 kr
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New developments in assessing and managing risk are discussed in this volume. Addressing both practitioners in the banking sector and research institutions, the book provides a manifold view on the most-discussed topics in finance. Among the subjects treated are important issues such as: risk measures and allocation of risks, factor modeling, risk premia in the hedge funds industry and credit risk management. The volume provides an overview of recent developments as well as future trends in the area of risk assessment.
- Häftad, Engelska, 2010
1 655 kr
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New developments in assessing and managing risk are discussed in this volume. Addressing both practitioners in the banking sector and research institutions, the book provides a manifold view on the most-discussed topics in finance. Among the subjects treated are important issues such as: risk measures and allocation of risks, factor modeling, risk premia in the hedge funds industry and credit risk management. The volume provides an overview of recent developments as well as future trends in the area of risk assessment.
