Gerhard Larcher - Böcker
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12 produkter
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Del 127 - Lecture Notes in Statistics
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 1996
Proceedings of a Conference at the University of Salzburg, Austria, July 9-12, 1996
Häftad, Engelska, 1997
538 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
Monte Carlo methods are numerical methods based on random sampling and quasi-Monte Carlo methods are their deterministic versions. This volume contains the refereed proceedings of the Second International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing which was held at the University of Salzburg (Austria) from July 9--12, 1996. The conference was a forum for recent progress in the theory and the applications of these methods. The topics covered in this volume range from theoretical issues in Monte Carlo and simulation methods, low-discrepancy point sets and sequences, lattice rules, and pseudorandom number generation to applications such as numerical integration, numerical linear algebra, integral equations, binary search, global optimization, computational physics, mathematical finance, and computer graphics. These proceedings will be of interest to graduate students and researchers in Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods, to numerical analysts, and to practitioners of simulation methods.
1 069 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
This book sumarizes recent theoretical and practical developments. The generation and the assessment of pseudo- and quasi-random point sets is one of the basic tasks of applied mathematics and statistics, with implications for Monte Carlo methods, stochastic simulation, and applied statistics. They are also of strong theoretical interest, with applications to algebraic geometry, metric number theory, probability theory, and cryptology.
1 508 kr
Skickas inom 7-10 vardagar
Harald Niederreiter's pioneering research in the field of applied algebra and number theory has led to important and substantial breakthroughs in many areas. This collection of survey articles has been authored by close colleagues and leading experts to mark the occasion of his 70th birthday. The book provides a modern overview of different research areas, covering uniform distribution and quasi-Monte Carlo methods as well as finite fields and their applications, in particular, cryptography and pseudorandom number generation. Many results are published here for the first time. The book serves as a useful starting point for graduate students new to these areas or as a refresher for researchers wanting to follow recent trends.
Art of Quantitative Finance Vol. 3
Risk, Optimal Portfolios, and Case Studies
Inbunden, Engelska, 2023
1 523 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
The textbook discusses risk management in capital markets and presents various techniques of portfolio optimization. This book is the third volume of the quantitative finance trilogy by the author and builds on the theoretical groundwork introduced in the previous books.
634 kr
Skickas inom 5-8 vardagar
Art of Quantitative Finance Vol.2
Volatilities, Stochastic Analysis and Valuation Tools
Inbunden, Engelska, 2023
1 479 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
This textbook provides the necessary techniques from financial mathematics and stochastic analysis for the valuation of more complex financial products and strategies.
The Art of Quantitative Finance Vol.2 : Volatilities, Stochastic Analysis and Valuation Tools
Engelska, 2023
634 kr
Skickas inom 5-8 vardagar
1 795 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
This textbook offers an easily understandable introduction to the fundamental concepts of financial mathematics and financial engineering.
634 kr
Skickas inom 5-8 vardagar
Modernismus ALS Theologischer Historismus
Ansaetze Zu Seiner Ueberwindung Im Fruehwerk Maurice Blondels- 2., Ueberarbeitete Auflage
Inbunden, Tyska, 2014
716 kr
Tillfälligt slut
1 396 kr
Skickas inom 7-10 vardagar
Das Buch bietet, begleitet von umfangreicher Analyse-Software, eine sehr gut verständliche Einführung in die Grundkonzepte der Finanzmathematik und des Financial Engineerings. Einen wesentlichen Bestandteil des Buchs bilden viele Fallbeispiele aus dem Bereich "Quantitative Finance" aus meiner konkreten Tätigkeit als Fonds-Manager, Gutachter und Berater im Bereich "Quantitative Finance". Das Buch soll Praktikern auf intuitiv sehr gut nachvollziehbare Weise die Grundtechniken der modernen Finanzmathematik nahebringen und es soll Finanzmathematikern die realen Anforderungen in der konkreten Anwendung finanzmathematischer Techniken in der Realität vermitteln. Für alle Leserschichten soll das Buch - trotz Vermittlung vieler Fakten - spannend und sehr gut lesbar sein und über die Vermittlung der Grundkompetenzen hinaus immer wieder neue Einsichten und überraschende Erkenntnisse bieten.Das Buch ist mit mathematischem Wissen auf Abitur-Niveau lesbar (Abschnitte für die tieferesmathematisches Wissen nötig ist, werden explizit gekennzeichnet).
671 kr
Skickas inom 10-15 vardagar
Dieses Buch führt auf allgemein verständliche und spannende, aber auch (im besten Sinn) „belehrende“ Weise in die Welt der Finanzderivate ein. In kompakter und anschaulicher Form präsentiert es ihren Handel, ihre Funktion, ihre Möglichkeiten sowie die Rolle der Finanzmathematik und Spieltheorie in diesem Zusammenhang. Gerhard Larcher orientiert sich dabei an folgenden Fragestellungen: Wie gelangten Wirtschaftswissenschaftler wie Fisher Black, Myron Scholes und Robert Merton ausgehend von einfachen spieltheoretischen Überlegungen (zum Beispiel zum Münzwurf) im Jahr 1972 schließlich zur weltberühmten Black-Scholes-Theorie, die die Finanzmärkte revolutionieren sollte, und für die im Jahr 1997 an Scholes und Merton der Nobelpreis verliehen wurde? Kann man mit der Hilfe von Derivaten eine ganz konkrete, leicht durchführbare Handelsstrategie entwerfen, mit deren Hilfe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit überdurchschnittliche Gewinne erzielen lassen?