Stochastische Integration

Eine Einführung in die Finanzmathematik

AvMichael Hoffmann

Häftad, Tyska, 2016

Del i serien BestMasters

571 kr

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Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

Produktinformation

Utgivningsdatum:2016-05-12
Mått:148 x 210 x 17 mm
Vikt:391 g
Format:Häftad
Språk:Tyska
Serie:BestMasters
Antal sidor:284
Upplaga:16001
Förlag:Springer Fachmedien Wiesbaden
ISBN:9783658141318

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Mer om författaren

Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.

Innehållsförteckning

Pfadweise stochastische Integrale.- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen.- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung.- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen.- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.

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