Andrea Pascucci – författare
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23 produkter
Probability Theory I
Random Variables and Distributions
Häftad, 2024
660 kr
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This book provides a concise yet rigorous introduction to probability theory. Among the possible approaches to the subject, the most modern approach based on measure theory has been chosen: although it requires a higher degree of mathematical abstraction and sophistication, it is essential to …
Probability Theory I
Random Variables and Distributions
E-bok, 2024
897 kr
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This book provides a concise yet rigorous introduction to probability theory. Among the possible approaches to the subject, the most modern approach based on measure theory has been chosen: although it requires a higher degree of mathematical abstraction and sophistication, it is essential to …
Probability Theory II
Stochastic Calculus
Häftad, 2024
716 kr
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This book offers a modern approach to the theory of continuous-time stochastic processes and stochastic calculus. The content is treated rigorously, comprehensively, and independently. In the first part, the theory of Markov processes and martingales is introduced, with a focus on Brownian motion …
Probability Theory II
Stochastic Calculus
E-bok, 2024
897 kr
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This book offers a modern approach to the theory of continuous-time stochastic processes and stochastic calculus. The content is treated rigorously, comprehensively, and independently. In the first part, the theory of Markov processes and martingales is introduced, with a focus on Brownian motion …
Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie I
Zufallsvariablen und Verteilungen
Häftad, 2026
415 kr
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Dieses Buch bietet eine prägnante und zugleich rigorose Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie. Aus den möglichen Zugängen zum Thema wurde der modernste Ansatz auf Grundlage der Maßtheorie gewählt: Dieser Ansatz erfordert ein höheres Maß an mathematischer Abstraktion und Komplexität, ist …
Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie I
Zufallsvariablen und Verteilungen
E-bok, 2026
424 kr
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Dieses Buch bietet eine prägnante und zugleich rigorose Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie. Aus den möglichen Zugängen zum Thema wurde der modernste Ansatz auf Grundlage der Maßtheorie gewählt: Dieser Ansatz erfordert ein höheres Maß an mathematischer Abstraktion und Komplexität, ist …
Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie II
Stochastische Analysis
E-bok, 2026
415 kr
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Dieses Buch bietet einen modernen Ansatz für die Theorie der zeitstetigen stochastischen Prozesse und der stochastischen Analysis. Der Inhalt wird rigoros, umfassend und unabhängig behandelt. Im ersten Teil wird die Theorie der Markov-Prozesse und Martingale eingeführt, wobei der Schwerpunkt auf …
Calcolo stocastico per la finanza
Häftad, 2007
333 kr
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Questo testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di …
Calcolo stocastico per la finanza
E-bok, 2008
326 kr
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Questo testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di …
Finanza matematica
Teoria e problemi per modelli multiperiodali
Av Andrea Pascucci, Wolfgang J. Runggaldier
Häftad, 2009
300 kr
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La finanza matematica ha visto un notevole sviluppo in tempi recenti, soprattutto per l'introduzione di strumenti finanziari atti a contenere il rischio nelle operazioni di mercato. Lo studio delle problematiche legate a tali strumenti richiede tecniche matematiche talvolta sofisticate e la maggior …
Finanza matematica
Teoria e problemi per modelli multiperiodali
Av Wolfgang J. Runggaldier, Andrea Pascucci
E-bok, 2009
316 kr
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La finanza matematica ha visto un notevole sviluppo in tempi recenti, soprattutto per l''introduzione di strumenti finanziari atti a contenere il rischio nelle operazioni di mercato. Lo studio delle problematiche legate a tali strumenti richiede tecniche matematiche talvolta sofisticate e la …
PDE and Martingale Methods in Option Pricing
Inbunden, 2010
1316 kr
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This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the …
PDE and Martingale Methods in Option Pricing
E-bok, 2011
1665 kr
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This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the …
Financial Mathematics
Theory and Problems for Multi-period Models
Av Andrea Pascucci, Wolfgang J. Runggaldier
Häftad, 2012
660 kr
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With the Bologna Accords a bachelor-master-doctor curriculum has been introduced in various countries with the intention that students may enter the job market already at the bachelor level. Since financial Institutions provide non negligible job opportunities also for mathematicians, and …
Financial Mathematics
Theory and Problems for Multi-period Models
Av Wolfgang J. Runggaldier, Andrea Pascucci
E-bok, 2012
877 kr
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With the Bologna Accords a bachelor-master-doctor curriculum has been introduced in various countries with the intention that students may enter the job market already at the bachelor level. Since financial Institutions provide non negligible job opportunities also for mathematicians, and …
Teoria della Probabilità
Variabili aleatorie e distribuzioni
Häftad, 2020
322 kr
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Il libro fornisce un'introduzione concisa ma rigorosa alla Teoria della Probabilità. Fra i possibili approcci alla materia si è scelto quello più moderno, basato sulla teoria della misura: pur richiedendo un grado di astrazione e sofisticazione matematica maggiore, esso è indispensabile a fornire …
Teoria della Probabilità
Variabili aleatorie e distribuzioni
E-bok, 2020
319 kr
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Il libro fornisce un''introduzione concisa ma rigorosa alla Teoria della Probabilità. Fra i possibili approcci alla materia si è scelto quello più moderno, basato sulla teoria della misura: pur richiedendo un grado di astrazione e sofisticazione matematica maggiore, esso è indispensabile a fornire …
Teoria della Probabilità
Processi e calcolo stocastico
Häftad, 2024
301 kr
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Questo libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un …
Teoria della Probabilità
Processi e calcolo stocastico
E-bok, 2024
294 kr
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Questo libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un …
PDE and Martingale Methods in Option Pricing
Häftad, 2014
1316 kr
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This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the …
Kolmogorov Operators and Their Applications
Av Stéphane Menozzi, Andrea Pascucci m. fl.
Inbunden, 2024
2188 kr
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Kolmogorov equations are a fundamental bridge between the theory of partial differential equations and that of stochastic differential equations that arise in several research fields.This volume collects a selection of the talks given at the Cortona meeting by experts in both fields, who presented …
Kolmogorov Operators and Their Applications
Av Sergio Polidoro, Andrea Pascucci m. fl.
E-bok, 2024
2925 kr
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Kolmogorov equations are a fundamental bridge between the theory of partial differential equations and that of stochastic differential equations that arise in several research fields. This volume collects a selection of the talks given at the Cortona meeting by experts in both fields, who presented …
