Teoria della Probabilità

Variabili aleatorie e distribuzioni

AvAndrea Pascucci

Häftad, Italienska, 2020

Del 123 i serien UNITEXT

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Beskrivning

Il libro fornisce un'introduzione concisa ma rigorosa alla Teoria della Probabilità. Fra i possibili approcci alla materia si è scelto quello più moderno, basato sulla teoria della misura: pur richiedendo un grado di astrazione e sofisticazione matematica maggiore, esso è indispensabile a fornire le basi per lo studio di argomenti più avanzati come i processi stocastici, il calcolo differenziale stocastico e l'inferenza statistica. Nato dall'esperienza di insegnamento del corso di Probabilità e Statistica Matematica presso la Laurea Triennale in Matematica dell'Università di Bologna, il testo raccoglie materiale per un insegnamento semestrale in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica...), assumendo come prerequisito il calcolo differenziale e integrale di funzioni di più variabili. I quattro capitoli del libro trattano i seguenti argomenti: misure e spazi di probabilità; variabili aleatorie; successioni di variabili aleatorie e teoremi limite; attesa e distribuzione condizionata. Il testo include una raccolta di esercizi risolti.

Produktinformation

Utgivningsdatum:2020-08-22
Mått:155 x 235 x 20 mm
Vikt:557 g
Format:Häftad
Språk:Italienska
Serie:UNITEXT
Antal sidor:356
Upplaga:20001
Förlag:Springer Verlag
ISBN:9788847039995

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Mer om författaren

Andrea Pascucci è professore di Probabilità e Statistica Matematica presso l'Università di Bologna. La sua attività di ricerca si concentra su diversi aspetti della teoria delle equazioni differenziali stocastiche per diffusioni e processi di salto, delle equazioni alle derivate parziali degeneri e delle applicazioni alla finanza matematica. Ha scritto 4 libri e più di 70 articoli sui seguenti argomenti: equazioni lineari e non lineari di Kolmogorov-Fokker-Plank; stime asintotiche e globali della densità di transizione di diffusioni multidimensionali e di processi di salto; problemi a frontiera libera, di arresto ottimo e applicazioni ai derivati finanziari di tipo americano; opzioni asiatiche e modelli di volatilità. È stato invitato come relatore in più di 40 conferenze internazionali. È editor del Journal of Computational Finance e direttore del programma post-laurea in Finanza Matematica dell'Università di Bologna.

Innehållsförteckning

1. Misure e spazi di probabilità.- 2. Variabili aleatorie.- 3. Successioni di variabili aleatorie.- 4. Probabilità condizionata.- 5. Processi stocastici.- 6. Elementi di statistica.- Appendice A.- Appendice B: Temi d'esame risolti.- Appendice C: Tavole riassuntive delle principali distribuzioni.