Numerical Methods for Stochastic Processes

AvNicolas Bouleau,Dominique Lépingle

Inbunden, Engelska, 1994

Del 273 i serien Wiley Series in Probability and Statistics

2 717 kr

Beställningsvara. Skickas inom 5-8 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

Beskrivning

Gives greater rigor to numerical treatments of stochastic models. Contains Monte Carlo and quasi-Monte Carlo techniques, simulation of major stochastic procedures, deterministic methods adapted to Markovian problems and special problems related to stochastic integral and differential equations. Simulation methods are given throughout the text as well as numerous exercises.

Produktinformation

Utforska kategorier

Mer om författaren

Innehållsförteckning

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Hoppa över listan

Mer från samma serie

José M. Bernardo, Adrian F. M. Smith - Bayesian Theory, Inbunden
Del 316

Bayesian Theory

José M. Bernardo, Adrian F. M. Smith

Inbunden, 1994

4 689 kr

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av