Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk

AvFahed Mostafa,Tharam Dillon

Inbunden, Engelska, 2017

Del i serien Studies in Computational Intelligence

1 378 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

Fler format och utgåvor

Häftad

1 419 kr

Beskrivning

This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models.

Produktinformation

Utforska kategorier

Recensioner i media

Innehållsförteckning

Hoppa över listan

Mer från samma serie

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av

E-Commerce

Henry Chan, Raymond Lee, Tharam Dillon, Elizabeth Chang

Häftad

777 kr

On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2011

Robert Meersman, Tharam Dillon, Pilar Herrero, Akhil Kumar, Manfred Reichert, Li Qing, Beng Chin Ooi, Ernesto Damiani, Douglas C. Schmidt, Jules White, Manfred Hauswirth, Pascal Hitzler, Mukesh K. Mohania

Häftad

550 kr