Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen
Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel
Häftad, Tyska, 2012
254 kr
Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt över 249 kr.
Beskrivning
In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
Produktinformation
Utforska kategorier
Mer om författaren
Innehållsförteckning
Hoppa över listan
Mer från samma författare
Raising Public Awareness of Mathematics
Ehrhard Behrends, Nuno Crato, José Francisco Rodrigues
Häftad
534 kr
