Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität

AvRoselies Eisenberger

Häftad, Tyska, 1996

566 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

Beskrivning

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.

Produktinformation

Utforska kategorier

Innehållsförteckning

Hoppa över listan

Mer från samma serie

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av