Julio de 1931. Lilly (9 anos) vive encerrada desde que nacio en el desvan de su casa, Blackwood Manor, una propiedad rural dedicada a la cria de caballos. Su madre le ha inculcado que es un monstruo, y que ese encierro es una manera de protegerla. La madre, que se dice temerosa de Dios, solo le permite una ocupacion: leer la Biblia. Una vez por semana Lilly recibe la visita de su padre, que, a escondidas, le ha ensenado a leer, le lleva libros y hasta le ha regalado un gatito. Durante un viaje del padre, una noche la madre saca a Lilly y la vende a un circo; al padre le dira que se escapo y que no sabe donde esta. Lilly, aterrada, se siente culpable: debe de ser muy mala para que su madre la castigue asi. El comprador, Merrick, ahora su tutor legal, le repite que a partir de ahora su casa es el circo y que no le servira de nada intentar escaparse: la gente, espantada al verla, la matara. Entre maltratos continuos, la deja al cuidado de su amante, Glory, la unica compania afectuosa de Lilly durante el durisimo proceso de doma a que la somete Merrick, que la destina a la seccion de los fenomenos. Cada vez que Lilly se rebela, amenaza con llevarla a otra seccion donde las mujeres se desnudan para los hombres, o a otra peor: el burdel.
