Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen

AvChristian Schlag

Häftad, Tyska, 1995

Del 75 i serien Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung

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Produktinformation

Utgivningsdatum:1995-03-01
Mått:170 x 244 x 12 mm
Vikt:369 g
Format:Häftad
Språk:Tyska
Serie:Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
Antal sidor:194
Upplaga:1995
Förlag:Gabler
ISBN:9783409135283

Utforska kategorier

Nationalekonomi inom Ekonomi och Ledarskap
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Företagsekonomi inom Ekonomi och Ledarskap

Innehållsförteckning

1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen.- 2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie.- 2.2 Risikoneutrale Bewertung.- 3 Ein Modell für Aktienderivate.- 4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere.- 5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko.- 5.1 Beschreibung der Modellökonomie.- 5.2 Zustands- und Pfadunabhängigkeit.- 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko.- 6.1 Bewertung von Forwards und Futures.- 6.2 Bewertung von Optionen.- 6.3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen.- 7 Zeitstetige Betrachtung.- 7.1 Vorbemerkungen.- 7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite.- 7.3 Verteilungskonvergenz.- 8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen.- Verzeichnis der mathematischen Symbole.

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