Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking

Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement

AvOlaf Schween

Häftad, Tyska, 1998

Del i serien Trends in Finance and Banking

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Produktinformation

Utgivningsdatum:1998-10-29
Mått:152 x 229 x 18 mm
Vikt:477 g
Format:Häftad
Språk:Tyska
Serie:Trends in Finance and Banking
Antal sidor:303
Upplaga:1998
Förlag:Gabler
ISBN:9783409146814

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Mer om författaren

Olaf Schween war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung, Otto-Beisheim-Hochschule, Koblenz. Heute ist er im Firmenkundengeschäft einer großen deutschen Universalbank tätig.

Innehållsförteckning

1. Gegenstand und Gang der Untersuchung.- 2. Begriffliche und inhaltliche Grundlagen.- 3. Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos in Banken.- 4. Problembereiche im Elastizitätsansatz.- 5. Ein Value at Risk-basierter Ansatz zur Quantifizierung des Zinsüberschuß-ZÄR.- 6. Implikationen für das Bilanzstrukturmanagement.