Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transformation

Häftad, Tyska, 2003

Del i serien Hallesche Schriften zur Betriebswirtschaft

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Beskrivning

Reza Darius Montasser untersucht, in wie weit der Zufallscharakter von Aktienkursen durch Hinzunahme des Handelsvolumens als Filtergrosse verringert werden kann.

Produktinformation

Utgivningsdatum:2003-12-12
Mått:148 x 210 x 24 mm
Vikt:570 g
Format:Häftad
Språk:Tyska
Serie:Hallesche Schriften zur Betriebswirtschaft
Antal sidor:415
Upplaga:2003
Förlag:Deutscher Universitats-Verlag
ISBN:9783824480142

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Finansiering inom Ekonomi och Ledarskap

Mer om författaren

Dr. Reza Darius Montassér promovierte bei Prof. Dr. Reinhart Schmidt am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre der Universität Halle-Wittenberg. Er ist Direktor und Leiter der Wertpapier-Analyse des Bankhauses Reuschel & Co. in München, Autor vielfacher wissenschaftlicher Abhandlungen zur Technischen Analyse, Kolumnist bei der Financial Times Deutschland sowie der Münchner Merkur, regelmäßiger Gast bei den Nachrichtensendern N24 und n-tv sowie Autor des erfolgreichen Buches "Technische Analyse verstehen".

Innehållsförteckning

1. Einleitung.- 2. Relevante Grundlagen der Kapitalmarkttheorie.- 2.1 Informationseffizienz.- 2.2 Nichthandelstheorie.- 2.3 Grundlagen der Kurs-Volumen-Relation.- 2.4 Die Rolle des Handelsvolumens in der Technischen Analyse.- 2.5 Relevante Grundlagen der Technischen Analyse.- 2.6 Evaluierung der filter- und indikatorbasierenden Technischen Analyse.- 2.7 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der vorhergehenden Abschnitte.- 3. Die AVAS — Transformation und deren empirische Anwendung.- 3.1 Die Rolle der Zeitdimension in der Technischen Analyse.- 3.2 Theoretische Basis für die AVAS-Transformation.- 3.3 Die Darstellungsweise der AVAS-Transformation.- 3.4 Praxisbeispiel.- 3.5 Aufbau und Methodik der empirischen Untersuchung.- 3.6 Zur Auswirkung der AVAS-Transformation auf die Originalzeitreihe.- 3.7 Auswirkung der AVAS-Transformation unter Verwertung der Ergebnisse der Performance-Tests.- 3.8 Ergebnisse der Performance-Tests für Aktien aus dem Dax-Segment.- 3.9 Abweichung von der angepassten Normalverteilung im Kontext eines markttechnisch ausgerichteten Asset Allocation-Prozesses.- 3.10 Weitere strukturelle Auswirkungen der AVAS-Transformation auf die zugrunde liegende Originalzeitreihe.- 4. Schluss.- Tabellenverzeichnis des Anhangs A.- Abbildungsverzeichnis des Anhangs B.- Abbildungsverzeichnis des Anhangs C.- Tabellenverzeichnis des Anhangs C.- Anhang A: Tabellen.- Anhang B: Grafiken.- Anhang C: Zu weiteren Ergebnissen der Stochastik-Oszillatoren.