Derivate auf Alternative Investments

Konstruktion und Bewertungsmöglichkeiten

Häftad, Tyska, 2005

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Beskrivning

Christian Hoppe analysiert, ob das vorhandene Produktspektrum die Derivatekonstruktionen Optionen, Futures und Forwards auf Alternative Investments beinhaltet und ob fur diese mit den Standardbewertungsmodellen valide Preise ermittelt werden konnen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass nicht jedes Underlying den Pramissen der betrachteten Bewertungsmodelle gerecht wird.

Produktinformation

Utgivningsdatum:2005-05-30
Mått:148 x 210 x 11 mm
Vikt:256 g
Format:Häftad
Språk:Tyska
Antal sidor:167
Upplaga:2005
Förlag:Deutscher Universitats-Verlag
Medarbetare:Prof.Dr.Rainer Elschen
ISBN:9783824483242

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Finansiering inom Ekonomi och Ledarskap

Mer om författaren

Christian Hoppe studierte am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Essen. Er ist im Bereich Financial Controlling der Dresdner Bank tätig.

Innehållsförteckning

1 Einleitung.- 1.1 Problemstellung.- 1.2 Gang der Untersuchung.- 2 Definition und Bewertung von Derivaten.- 2.1 Futures und Forwards.- 2.2 Optionen.- 2.3 Sonstige Derivate.- 2.4 Sensitivitäten und der Informationsgehalt von Derivaten.- 3 Charakterisierung und Differenzierung von Alternative Investments.- 3.1 Private Equity Strategien.- 3.2 Hedgefondsstrategien.- 3.3 Managed Futures.- 3.4 Sonstige Alternative Investments.- 4 Bewertung von Alternative Investments.- 4.1 Single Funds & Limited Partnerships.- 4.2 Fondsindizes.- 5 Derivate auf Alternative Investments.- 5.1 Forwards und Futures.- 5.2 Optionen.- 6 Fazit.- 6.1 Zusammenfassung.- 6.2 Ausblick.