Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
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Produktinformation
- Utgivningsdatum:2009-06-16
- Mått:140 x 216 x undefined mm
- Format:Inbunden
- Språk:Tyska
- Antal sidor:213
- Förlag:Gabler
- Medarbetare:Prof.Dr.Peter Albrecht
- ISBN:9783834917010
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Mer om författaren
Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
Innehållsförteckning
- Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle.- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung.- Empirische Auswertungen und Anwendungen.- Bewertung eines Beispielportfolios.- Schlussbetrachtung.
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