Häftad, Tyska, 2007
Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten
Av Andreas Ott
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Beskrivning
Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.
Produktinformation
- Utgivningsdatum: 2007-01-25
- Mått: 148 x 210 x 13 mm
- Vikt: 298 g
- Format: Häftad
- Språk: Tyska
- Antal sidor: 189
- Upplaga: 2007
- Förlag: Deutscher Universitatsverlag
- ISBN: 9783835006874
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