Bringing together a distinguished group of contributors, this volume in honor of José García Pérez provides a comprehensive overview of the latest advances in quantitative methods for business and economics, including distribution theory, econometrics, behavioral finance, financial networks and economic applications, as well as parallels exploring José García Pérez's research interests.Contemporary challenges in this field include evaluating the robustness of structural econometric analyses under collinearity, identifying the connections between long-term memory and financial performance, and treating multicollinearity in the Nelson-Siegel model. To tackle these problems, this book offers a wealth of innovative approaches, methodologies, and theoretical frameworks. For example, it presents new probability distributions, explores the application of partial least structural equation modeling in economics, discusses the theoretical-practical approach to portfolio management in sustainable finance and Environmental, Social and Governance, and reviews the application and usefulness of state-of-the-art machine learning and artificial intelligence in applied finance.The book serves as a valuable resource for researchers and practitioners in econometrics, finance, and economics, providing a comprehensive yet accessible resource for further exploration and study. In honoring José García Pérez, it not only pays tribute to a distinguished scholar but will also act as a catalyst for continued exploration and advancement in the dynamic and evolving landscape of quantitative methods for economics and business.

Bringing together a distinguished group of contributors, this volume in honor of José García Pérez provides a comprehensive overview of the latest advances in quantitative methods for business and economics, including distribution theory, econometrics, behavioral finance, financial networks and economic applications, as well as parallels exploring José García Pérez's research interests.Contemporary challenges in this field include evaluating the robustness of structural econometric analyses under collinearity, identifying the connections between long-term memory and financial performance, and treating multicollinearity in the Nelson-Siegel model. To tackle these problems, this book offers a wealth of innovative approaches, methodologies, and theoretical frameworks. For example, it presents new probability distributions, explores the application of partial least structural equation modeling in economics, discusses the theoretical-practical approach to portfolio management in sustainable finance and Environmental, Social and Governance, and reviews the application and usefulness of state-of-the-art machine learning and artificial intelligence in applied finance.The book serves as a valuable resource for researchers and practitioners in econometrics, finance, and economics, providing a comprehensive yet accessible resource for further exploration and study. In honoring José García Pérez, it not only pays tribute to a distinguished scholar but will also act as a catalyst for continued exploration and advancement in the dynamic and evolving landscape of quantitative methods for economics and business.

Las operaciones financieras son fundamentales en el mundo de la empresa y, como consecuencia de ello, ocupan un lugar preeminente en los planes de estudios de las facultades de Ciencias Economicas y Empresariales, situandose dentro de las materias obligatorias en los estudios de grado y posgrado. De ahi la necesidad de contar con manuales adaptados a las nuevas titulaciones y realizados de forma didactica para que el alumno pueda, por si mismo, comprender los conceptos estudiados. El libro se estructura en diez capitulos. En el primero de ellos se analizan las operaciones financieras simples; en el segundo y tercero, las operaciones bancarias pasivas; en el cuarto y quinto, las operaciones bancarias activas; en el sexto y septimo, las operaciones negociables de renta fija a corto y largo plazo; en el octavo, las operaciones actuariales y de seguros; en el noveno, los productos financieros derivados, y en el decimo, las operaciones bursatiles. En cada capitulo se incluyen ejemplos practicos resueltos que muestran la aplicacion de los conocimientos teoricos adquiridos por los estudiantes, facilitando asi su aprendizaje.

La Matematica Financiera se configura como una materia imprescindible en el mundo de la economia y la empresa, en general, y de la banca, en particular. Sin lugar a dudas, el enorme dinamismo de los mercados financieros hace que la Matematica de las Operaciones Financieras ocupe un lugar de primer orden en los planes de estudios del Grado en Finanzas y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, en donde aparece como una materia troncal. Ademas de su tradicional aplicacion al campo de los seguros personales, se ha podido observar la importancia de la Matematica Financiera en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, en lo que se refiere a la valoracion de activos y pasivos. El libro se estructura en cinco secciones, que comienzan con un cuadro sinoptico sobre su contenido y terminan con un resumen de los principales resultados alcanzados. La seccion primera establece los fundamentos de la Matematica Financiera: los conceptos de capital financiero, ley financiera, operacion financiera y principales magnitudes derivadas. En la seccion segunda se estudian las leyes financieras clasicas de capitalizacion y descuento, utilizadas en la practica. La seccion tercera estudia las rentas financieras como preparacion al estudio de las secciones cuarta y quinta, referidas a las operaciones de constitucion y de amortizacion, respectivamente. En cada capitulo los conceptos teoricos se complementan con ejemplos practicos que ilustran los conceptos estudiados. Las cuestiones practicas de esta obra se pueden complementar con las actividades incluidas en el manual Introduccion a las matematicas financieras. Problemas resueltos, de los mismos autores y publicado por la misma editorial, en el que se profundiza en la aplicacion de los contenidos teoricos con ejercicios y cuestiones practicas aplicables al mundo real. (Cont.).

Bringing together a distinguished group of contributors, this volume in honor of José García Pérez provides a comprehensive overview of the latest advances in quantitative methods for business and economics, including distribution theory, econometrics, behavioral finance, financial networks and economic applications, as well as parallels exploring José García Pérez's research interests.Contemporary challenges in this field include evaluating the robustness of structural econometric analyses under collinearity, identifying the connections between long-term memory and financial performance, and treating multicollinearity in the Nelson-Siegel model. To tackle these problems, this book offers a wealth of innovative approaches, methodologies, and theoretical frameworks. For example, it presents new probability distributions, explores the application of partial least structural equation modeling in economics, discusses the theoretical-practical approach to portfolio management in sustainable finance and Environmental, Social and Governance, and reviews the application and usefulness of state-of-the-art machine learning and artificial intelligence in applied finance.The book serves as a valuable resource for researchers and practitioners in econometrics, finance, and economics, providing a comprehensive yet accessible resource for further exploration and study. In honoring José García Pérez, it not only pays tribute to a distinguished scholar but will also act as a catalyst for continued exploration and advancement in the dynamic and evolving landscape of quantitative methods for economics and business.

Bringing together a distinguished group of contributors, this volume in honor of José García Pérez provides a comprehensive overview of the latest advances in quantitative methods for business and economics, including distribution theory, econometrics, behavioral finance, financial networks and economic applications, as well as parallels exploring José García Pérez's research interests.Contemporary challenges in this field include evaluating the robustness of structural econometric analyses under collinearity, identifying the connections between long-term memory and financial performance, and treating multicollinearity in the Nelson-Siegel model. To tackle these problems, this book offers a wealth of innovative approaches, methodologies, and theoretical frameworks. For example, it presents new probability distributions, explores the application of partial least structural equation modeling in economics, discusses the theoretical-practical approach to portfolio management in sustainable finance and Environmental, Social and Governance, and reviews the application and usefulness of state-of-the-art machine learning and artificial intelligence in applied finance.The book serves as a valuable resource for researchers and practitioners in econometrics, finance, and economics, providing a comprehensive yet accessible resource for further exploration and study. In honoring José García Pérez, it not only pays tribute to a distinguished scholar but will also act as a catalyst for continued exploration and advancement in the dynamic and evolving landscape of quantitative methods for economics and business.

Las operaciones financieras son fundamentales en el mundo de la empresa y, como consecuencia de ello, ocupan un lugar preeminente en los planes de estudios de las facultades de Ciencias Economicas y Empresariales, situandose dentro de las materias obligatorias en los estudios de grado y posgrado. De ahi la necesidad de contar con manuales adaptados a las nuevas titulaciones y realizados de forma didactica para que el alumno pueda, por si mismo, comprender los conceptos estudiados. El libro se estructura en diez capitulos. En el primero de ellos se analizan las operaciones financieras simples; en el segundo y tercero, las operaciones bancarias pasivas; en el cuarto y quinto, las operaciones bancarias activas; en el sexto y septimo, las operaciones negociables de renta fija a corto y largo plazo; en el octavo, las operaciones actuariales y de seguros; en el noveno, los productos financieros derivados, y en el decimo, las operaciones bursatiles. En cada capitulo se incluyen ejemplos practicos resueltos que muestran la aplicacion de los conocimientos teoricos adquiridos por los estudiantes, facilitando asi su aprendizaje.

La Matematica Financiera se configura como una materia imprescindible en el mundo de la economia y la empresa, en general, y de la banca, en particular. Sin lugar a dudas, el enorme dinamismo de los mercados financieros hace que la Matematica de las Operaciones Financieras ocupe un lugar de primer orden en los planes de estudios del Grado en Finanzas y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, en donde aparece como una materia troncal. Ademas de su tradicional aplicacion al campo de los seguros personales, se ha podido observar la importancia de la Matematica Financiera en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, en lo que se refiere a la valoracion de activos y pasivos. El libro se estructura en cinco secciones, que comienzan con un cuadro sinoptico sobre su contenido y terminan con un resumen de los principales resultados alcanzados. La seccion primera establece los fundamentos de la Matematica Financiera: los conceptos de capital financiero, ley financiera, operacion financiera y principales magnitudes derivadas. En la seccion segunda se estudian las leyes financieras clasicas de capitalizacion y descuento, utilizadas en la practica. La seccion tercera estudia las rentas financieras como preparacion al estudio de las secciones cuarta y quinta, referidas a las operaciones de constitucion y de amortizacion, respectivamente. En cada capitulo los conceptos teoricos se complementan con ejemplos practicos que ilustran los conceptos estudiados. Las cuestiones practicas de esta obra se pueden complementar con las actividades incluidas en el manual Introduccion a las matematicas financieras. Problemas resueltos, de los mismos autores y publicado por la misma editorial, en el que se profundiza en la aplicacion de los contenidos teoricos con ejercicios y cuestiones practicas aplicables al mundo real. (Cont.).