• Fri frakt över 249 kr
  • •
  • Snabba leveranser
  • •
  • Billiga böcker
Kundservice

Du är på sajten för privatpersoner.

Företag, bibliotek eller offentlig verksamhet?

Du handlar på classic.bokus.com, där alla dina funktioner finns intakta.
Till classic.bokus.com
Bokus logotyp. Gå till startsidan.
  • Erbjudanden
  • Nyheter
  • Student
  • Topplistor
  • Barn & ungdom
  • Bokus Play
  • E-böcker
  • Pocketböcker
  • Spel & pussel

10% rabatt på allt med kod NYSTART10 →

Sidfot

Mina sidor

    Hjälp

    • Kundservice
    • Vanliga frågor och svar
    • Frakt och leverans
    • Retur vid ångerrätt
    • Reklamera vara
    • Betalning
    • Köpvillkor
    • Allmänna villkor
    • Information om webbplatsens tillgänglighet

    Om Bokus

    • Om oss
    • Pressrum
    • För studenter
    • För företag
    • För bibliotek och offentlig verksamhet
    • För leverantörer
    • Hållbarhet

    Populärt

    • Aktuella erbjudanden
    • Presentkort
    • Studentlitteratur
    • Nya böcker
    • Topplistor
    • Signerade böcker
    • Engelska böcker

    Inspiration

    • Boktips
    • BookTok
    • Populära bokserier
    • Barnbokskaraktärer
    • Populära författare
    Logotyp för Bokus
    Följ oss på Facebook (extern länk)Följ oss på Instagram (extern länk)Följ oss på YouTube (extern länk)Följ oss på TikTok (extern länk)
    bokus @ CookiesAnpassa cookiesIntegritetspolicyKöpvillkor
    Till Citymail hemsida (extern länk)Till Budbee hemsida (extern länk)Till Postnord hemsida (extern länk)Till Schenker hemsida (extern länk)Till Early Bird hemsida (extern länk)Till Walleys hemsida (extern länk)
    1. Ekonomi och Ledarskap
    2. Företagsekonomi
    3. Redovisning och finansiering
    4. Finansiering

    Financial Mathematics

    AvYuliya Mishura

    Inbunden, Engelska, 2016

    Del i serien ISTEPELS

    1 159 kr

    Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

    Fler format och utgåvor

    E-bok

    1 083 kr

    Beskrivning

    Finance Mathematics is devoted to financial markets both with discrete and continuous time, exploring how to make the transition from discrete to continuous time in option pricing. This book features a detailed dynamic model of financial markets with discrete time, for application in real-world environments, along with Martingale measures and martingale criterion and the proven absence of arbitrage.

    With a focus on portfolio optimization, fair pricing, investment risk, and self-finance, the authors provide numerical methods for solutions and practical financial models, enabling you to solve problems both from mathematical and from financial point of view.



    • Calculations of Lower and upper prices, featuring practical examples
    • The simplest functional limit theorem proved for transition from discrete to continuous time
    • Learn how to optimize portfolio in the presence of risk factors

    Produktinformation

    • Utgivningsdatum:2016-01-25
    • Mått:152 x 229 x 16 mm
    • Vikt:330 g
    • Format:Inbunden
    • Språk:Engelska
    • Serie:ISTEPELS
    • Antal sidor:194
    • Förlag:Elsevier Science
    • ISBN:9781785480461

    Utforska kategorier

    • Finansiering inom Ekonomi och Ledarskap
    • Affärsförhandlingar inom Ekonomi och Ledarskap

    Mer om författaren

    Yuliya Mishura is Professor and Head of the Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics, Faculty of Mechanics and Mathematics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Her research interests include stochastic analysis, theory of stochastic processes, stochastic differential equations, numerical schemes, financial mathematics, risk processes, statistics of stochastic processes, and models with long-range dependence.

    Innehållsförteckning

    • Chapter 1. Financial Markets with Discrete Time1.1. General description of a market model with discrete time1.2. Arbitrage opportunities, martingale measures and martingale1.3. Contingent claims: complete and incomplete markets1.4. The Cox–Ross–Rubinstein approach to option pricing1.5. The sequence of the discrete-time markets as an intermediate1.6. American contingent claimsChapter 2. Financial Markets with Continuous Time2.1. Transition from discrete to continuous time2.2. Black–Scholes formula for the arbitrage-free price of the2.3. Arbitrage theory for the financial markets with continuous time2.4. American contingent claims in continuous time2.5. Exotic derivatives in the model with continuous time