Kassendisposition und Wertpapieranlage

AvWolfgang Ballwieser

Häftad, Tyska, 1978

Del 7 i serien neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)

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Produktinformation

Utgivningsdatum:1978-01-01
Mått:170 x 244 x 19 mm
Vikt:601 g
Format:Häftad
Språk:Tyska
Serie:neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)
Antal sidor:344
Upplaga:1978
Förlag:Gabler
ISBN:9783409372817

Utforska kategorier

Nationalekonomi inom Ekonomi och Ledarskap
Ledarskapsböcker inom Ekonomi och Ledarskap
Företagsekonomi inom Ekonomi och Ledarskap

Innehållsförteckning

Abkürzungsverzeichnis für Zeitschriften.- 1 Problemstellung und Gang der Untersuchung.- 10 Problemstellung.- 11 Gang der Untersuchung.- 2 Kostenminimierende Kassenhaltungsmodelle für private und institutionelle Investoren.- 20 Überblick über das zweite Kapitel.- 21 Das strategische Kassenhaltungsproblem.- 22 Determinanten der optimalen Kassenhaltungspolitik im strategischen Kassenhaltungsproblem.- 23 Zum Geltungsbereich der präskriptiven Kassenhaltungsansätze.- 24 Das strategische Kassenhaltungsproblem als dynamisches Programmierungsmodell.- 25 Die Optimierung des Kostenmodells mit einer Alternativanlage.- 26 Das revolvierende 3-Parameter-Modell von Stone: Eine Heuristik.- 27 Zur ökonomischen Brauchbarkeit präskriptiver Kassenhaltungsansätze mit einer Alternativanlage.- 28 Die Optimierung des Kostenmodells mit mehreren Alternativanlagen.- 29 Der Nutzen strategischer Kassenhaltungsmodelle für private und institutionelle Investoren.- 3 Nutzenmaximierende Kassenhaltungsmodelle für private und institutionelle Investoren.- 30 Überblick über das dritte Kapitel.- 31 Die Notwendigkeit der Verbindung von Portefeuille- und Kassenhaltungsüberlegungen.- 32 Die Risikoeinstellung des Finanzmanagers als weitere Determinante der optimalen Kassendisposition.- 33 Portfoliomodelle mit stochastischer Geldnachfrage.- 34 Ein erweitertes Portfoliomodell mit stochastischer Geldnachfrage.- 35 Der Nutzen von Portefeuillemodellen mit stochastischer Geldnachfrage für private und institutionelle Investoren.- 4 Zusammenfassende Thesen.- Anhänge.- Anhang 2: Berechnung der Parameter des Hochstädter-Model les für L(j, ??|j < 0).- Anhang 3: Ableitung von (2.105) im Modell von Homonoff und Mullins.- Anhang 4: Ableitung von (3.12) im verallgemeinerten Modell von Chen, Jen und Zionts.-Anhang 5: Einige Berechnungen für das erweiterte Portfoliomodell mit stochastischer Geldnachfrage.