Finanzmarktstatistik

Häftad, Tyska, 2005

563 kr

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Beskrivning

Dieses Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Verfahren der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispielsweise Kursen oder Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter den Themen sind die Deskription und Analyse von uni- und multivariaten Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen sowie statistische Verfahren für das CAPM und die Untersuchung der stochastischen Dominanz. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, aber auch an Praktiker in Banken und Versicherungen. Es ist sehr gut zum Selbststudium geeignet. Kenntnisse der Mathematik und Statistik werden nur soweit vorausgesetzt, wie sie im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt werden.

Produktinformation

Utgivningsdatum:2005-09-23
Mått:155 x 235 x undefined mm
Format:Häftad
Språk:Tyska
Antal sidor:267
Förlag:Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN:9783540277231

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Mikroekonomi inom Ekonomi och Ledarskap
Finansiering inom Ekonomi och Ledarskap

Recensioner i media

Aus den Rezensionen:"… Das vorliegende Buch … liefert einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Finanzmarktstatistik in Form eines einführenden Lehrbuches. Das vorliegende Buch richtet sich … an Studenten der Wirtschaftswissenschaften, ist … auch für ‘interessierte Praktiker‘ mit geringen mathematischen und statistischen Vorkenntnissen … geeignet. Viele Beispiele illustrieren die theoretischen Konzepte. … Die Autoren tragen … auch neueren Entwicklungen … Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um eine durchaus gelungene und illustrative Einführung in die Konzepte der Finanzmarktstatistik. das dem o. g. Hörerkreis uneingeschränkt empfohlen werden kann."(Matthias Fischer, in: Allgemeines Statistisches Archiv, 2006, Vol. 90, S. 623 f.)

Innehållsförteckning

Kurse und Renditen.- Univariate Renditeverteilungen.- Multivariate Renditeverteilungenrr.- Einführung in die stochastischen Prozesse.- Die Random-Walk-Hypothese.- Volatilität.- Das CAPM-Modell.- Stochastische Dominanz.