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Zinsstrukturmodelle

AvMarkus Rudolf

Häftad, Tyska, 2000

Del i serien Studies in Contemporary Economics

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Produktinformation

Utgivningsdatum:2000-02-17
Mått:155 x 235 x 15 mm
Vikt:394 g
Format:Häftad
Språk:Tyska
Serie:Studies in Contemporary Economics
Antal sidor:246
Upplaga:2000
Förlag:Physica-Verlag GmbH & Co
ISBN:9783790812695

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Finansiering inom Ekonomi och Ledarskap

Innehållsförteckning

1: Zinsstrukturmodelle In Stetiger Zeit.- 1. Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.- 2. Stochastische Berechnungsmethoden.- 3. Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.- 4. Grundlagen der Zinsstrukturmodelle.- 5. Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.- 6. Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.- 7. Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturüberblick.- 2: Implementation Von Einfaktormodellen.- 1. Das Ho Lee Modell.- 2. Das Heath Jarrow Morton Modell.- 3. Das Hull White Modell.- 4. Zusammenfassung.- 3: Implementation Von Zweifaktormodellen.- 1. Das Heath Jarrow Morton Zweifaktormodell.- 2. Das Hull White Zweifaktormodell.- 3. Aspekte der Computerimplementation.- 4. Zusammenfassung.- 4: Bond-Futures.- 1. Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitätsoption.- 2. Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.- 3. Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.- 4. Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.- 5. Zusammenfassung.- 6. Anhang des vierten Kapitels.- Zusammenfassung.- Literatur.- Stichwortverzeichnis.- Symbolverzeichnis.- Abbildungen.- Tabellen.

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