Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank

Dr. Ursula Theiler promovierte bei Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen am Seminar für Bankwirtschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie ist Geschäftsführerin der Firma Risk Training, die Seminare im Bereich Risikomanagement und Banksteuerung veranstaltet.

• 1 Einleitung.- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung.- 1.2 Vorgehensweise.- 2 Anforderungen einer Risiko-/Ertrags-orientierten Gesamtbanksteuerung an das Risk-/Return-Steuerungsverfahren.- 2.1 Anforderungen an die Grundkonzeption des RRS-Verfahrens.- 2.2 Anforderungen an die Abbildung der Risikokomponenten im RRS-Verfahren.- 2.3 Anforderungen an die Abbildung der Return-Komponenten und der Risk-/Return-Relationen im RRS-Verfahren.- 2.4 Zusammenfassung der Anforderungen an das RRS-Verfahren.- 3 Risk-/Return-Steuerungsverfahren für ein Wertpapierportfolio.- 3.1 Abbildung der Risikokomponenten im RRS-Verfahren.- 3.2 Schritt 1 des Risk-/Return-Steuerungsverfahrens für ein Wertpapierportfolio: Risk-/Return-Optimierung des Portfolios.- 3.3 Schritt 2 des Risk-/Return-Steuerungsverfahrens für ein Wertpapierportfolio: Berechnung und Aggregation der Risk-/Return-Kennzahlen.- 3.4 Zusammenfassung und Bewertung des Risk-/Return-Steuerungsverfahrens für ein Wertpapierportfolio.- 4 Risk-/Return-Steuerungsverfahren für das Gesamtbankportfolio.- 4.1 Modellbildung zur Anwendung des RRS-Verfahrens auf das Gesamtbankportfolio.- 4.2 Schritt 1 des Risk-/Return-Steuerungsverfahrens:Risk-/Return-Optimierung des Gesamtbankportfolios.- 4.3 Schritt 2 des Risk-/Return-Steuerungsverfahrens:Berechnung und Aggregation der Risk-/Return-Kennzah!en.- 4.4 Anwendung des RRS-Verfahrens in der Gesamtbanksteuerung.- 4.5 Abschließende Bewertung des RRS-Verfahrens für das Gesamtbankportfolio.- 5 Fazit.- Anhangverzeichnis.