Predictability of the Swiss Stock Market with Respect to Style

Häftad, Engelska, 2010

550 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

Beskrivning

Patrick Scheurle investigates refined market segments such as small value stocks or large growth stocks with respect to return predictability. The empirical research reveals significant positive first-order serial correlation in the returns of large value stocks, large neutral stocks, small neutral stocks, and small growth stocks.

Produktinformation

Utgivningsdatum:2010-02-24
Mått:148 x 210 x 13 mm
Vikt:286 g
Format:Häftad
Språk:Engelska
Antal sidor:165
Upplaga:2010
Förlag:Springer Fachmedien Wiesbaden
ISBN:9783834921918

Utforska kategorier

Finansiering inom Ekonomi och Ledarskap
Offentliga sektorn inom Ekonomi och Ledarskap

Mer om författaren

Dr. Patrick Scheurle obtained his doctorate with Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Spremann at the University of St. Gallen.

Innehållsförteckning

Literature Review.- Return Predictability and the Real Economy.- Study Design and Data.- Empirical Part I – Testing for Predictability.- Forecasting Models.- Empirical Part II – Investment Strategies.- Conclusion.