Horst Rottmann – författare

Das vorliegende Werk umfasst das gesamte statistische und ökonometrische Grundwissen, das für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium benötigt wird. Verständlich und präzise werden an zahlreichen Beispielen die verschiedenen statistischen und ökonometrischen Herangehensweisen erklärt.Anhand verschiedenster Praxisfälle mit Musterlösungen und unter Einsatz der Software EViews und Excel werden die Inhalte greifbar, mittels zahlreicher Aufgaben wird die Anwendung des erlernten Wissens trainiert. Durch die geschickte Auswahl und Darstellung des Stoffs wird dabei das notwendige Know-how zum erfolgreichen Meistern empirischen Fragestellungen in Bachelor- und Masterarbeiten vermittelt. Online finden Sie weiteres Übungsmaterial zur Vertiefung des Stoffes sowie zahlreiche Excel-Tools und EViews-Workfiles. Der Ökonometrieteil der 3. Auflage wurde vollständig überarbeitet und um ein Kapitel zur Volatilitätsmodellierung (ARCH/GARCH) sowie verschiedene Aspekte der Zeitreihenanalyse (Konjunkturindikatoren, autoregressive Modellierung von Anleiherenditen) erweitert.

Das vorliegende Werk umfasst das gesamte statistische und ökonometrische Grundwissen, das für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium benötigt wird. Verständlich und präzise werden an zahlreichen Beispielen die verschiedenen statistischen und ökonometrischen Herangehensweisen erklärt.

Anhand verschiedenster Praxisfälle mit Musterlösungen und unter Einsatz der Software EViews, STaTa und Excel werden die Inhalte greifbar, mittels zahlreicher Aufgaben wird die Anwendung des erlernten Wissens trainiert. Durch die geschickte Auswahl und Darstellung des Stoffs wird dabei das notwendige Know-how zum erfolgreichen Meistern von empirischen Fragestellungen in Bachelor- und Masterarbeiten vermittelt.

Online finden Sie unter www.statistik-auer-rottmann.de weiteres Übungsmaterial zur Vertiefung des Stoffes sowie zahlreiche Excel-Tools, EViews- und STaTa-Datensätze. Der Ökonometrieteil der 4. Auflage wurde vollständig überarbeitet und um verschiedene Aspekte der ökonometrischen Theorie (z. B. strikte Exogenität) und der Zeitreihenanalyse (z. B. Beseitigung von Störtermautokorrelation durch verzögert endogene Variablen, dynamische OLS-Schätzung bei Kointegration, Mincer-Zarnowitz-Regression zur Prognosegütebeurteilung) erweitert.