Norbert Hilber – författare
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5 produkter
Computational Methods for Quantitative Finance
Finite Element Methods for Derivative Pricing
Av Norbert Hilber, Oleg Reichmann m. fl.
Inbunden, 2013
1205 kr
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Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, …
Computational Methods for Quantitative Finance
Finite Element Methods for Derivative Pricing
Av Christoph Winter, Christoph Schwab m. fl.
E-bok, 2013
1141 kr
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Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, …
Computational Methods for Quantitative Finance
Finite Element Methods for Derivative Pricing
Av Norbert Hilber, Oleg Reichmann m. fl.
Häftad, 2015
878 kr
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Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, …
Bewertung von Finanzderivaten mit Python
Derivate, Modelle, Methoden
Häftad, 2023
584 kr
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Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). …
Bewertung von Finanzderivaten mit Python
Derivate, Modelle, Methoden
E-bok, 2023
604 kr
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Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). …
