Sascha Wilkens – författare
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Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen
Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europäischen Terminmarkt
Häftad, Tyska, 2003
880 kr
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Sascha Wilkens analysiert die Eignung endlicher Mischungen von Verteilungen fur Zwecke der Optionsbewertung und geht dabei u.a. auch auf wichtige Implikationen fur das Risikomanagement ein. Die Mischungsmodelle werden anhand einer Datenbasis aus mehrjahrigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht.