• Fri frakt över 249 kr
  • •
  • Snabba leveranser
  • •
  • Billiga böcker
Kundservice

Du är på sajten för privatpersoner.

Företag, bibliotek eller offentlig verksamhet?

Du handlar på classic.bokus.com, där alla dina funktioner finns intakta.
Till classic.bokus.com
Bokus logotyp. Gå till startsidan.
  • Erbjudanden
  • Nyheter
  • Student
  • Topplistor
  • Barn & ungdom
  • Bokus Play
  • E-böcker
  • Pocketböcker
  • Spel & pussel

10% rabatt på allt med kod NYSTART10 →

Sidfot

Mina sidor

    Hjälp

    • Kundservice
    • Vanliga frågor och svar
    • Frakt och leverans
    • Retur vid ångerrätt
    • Reklamera vara
    • Betalning
    • Köpvillkor
    • Allmänna villkor
    • Information om webbplatsens tillgänglighet

    Om Bokus

    • Om oss
    • Pressrum
    • För studenter
    • För företag
    • För bibliotek och offentlig verksamhet
    • För leverantörer
    • Hållbarhet

    Populärt

    • Aktuella erbjudanden
    • Presentkort
    • Studentlitteratur
    • Nya böcker
    • Topplistor
    • Signerade böcker
    • Engelska böcker

    Inspiration

    • Boktips
    • BookTok
    • Populära bokserier
    • Barnbokskaraktärer
    • Populära författare
    Logotyp för Bokus
    Följ oss på Facebook (extern länk)Följ oss på Instagram (extern länk)Följ oss på YouTube (extern länk)Följ oss på TikTok (extern länk)
    bokus @ CookiesAnpassa cookiesIntegritetspolicyKöpvillkor
    Till Citymail hemsida (extern länk)Till Budbee hemsida (extern länk)Till Postnord hemsida (extern länk)Till Schenker hemsida (extern länk)Till Early Bird hemsida (extern länk)Till Walleys hemsida (extern länk)
    1. Naturvetenskap och teknik
    2. Matematik och naturvetenskap
    3. Matematik
    4. Matematisk statistik

    Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI

    Centro Stefano Franscini, Ascona, May 2008

    AvRobert Dalang,Marco Dozzi

    Inbunden, Engelska, 2011

    Del 63 i serien Progress in Probability

    1 085 kr

    Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

    Beskrivning

    This volume contains refereed research or review papers presented at the 6th Seminar on Stochastic Processes, Random Fields and Applications, which took place at the Centro Stefano Franscini (Monte Verità) in Ascona, Switzerland, in May 2008. The seminar focused mainly on stochastic partial differential equations, especially large deviations and control problems, on infinite dimensional analysis, particle systems and financial engineering, especially energy markets and climate models. The book will be a valuable resource for researchers in stochastic analysis and professionals interested in stochastic methods in finance.

    Produktinformation

    • Utgivningsdatum:2011-03-23
    • Mått:155 x 235 x 32 mm
    • Vikt:916 g
    • Format:Inbunden
    • Språk:Engelska
    • Serie:Progress in Probability
    • Antal sidor:492
    • Upplaga:2011
    • Förlag:Springer Basel
    • ISBN:9783034800204

    Utforska kategorier

    • Matematisk statistik inom Naturvetenskap och teknik

    Innehållsförteckning

    • Preface.- List of participants.- I Stochastic Analysis and Random Fields.- The trace formula for the heat semigroup with polynomial potential.- Existence results for Fokker–Planck equations in Hilbert spaces.- Uniqueness in law of the Itô integral with respect to Lévy noise.- Statistical inference and Malliavin calculus.- Hydrodynamics, probability and the geometry of the diffeomorphisms group.- On stochastic ergodic control in infinite dimensions.- Yet another look at Harris’ ergodic theorem for Markov chains.- Old and new examples of scale functions for spectrally negative Lévy processes.- A visual criterion for identifying Itô diffusions as martingales or strict local martingales.- Are fractional Brownian motions predictable?.- Control of exit time for Lagrangian systems with weak noise.- A probabilistic deformation of calculus of variations with constraints.- Exponential integrability and DLR consistence of some rough functional.- A family of series representations of the multiparameter fractional Brownian motion.- The martingale problem for Markov solutions to the Navier-Stokes equations.- Functional inequalities for the Wasserstein Dirichlet form.- Entropic measure on multidimensional spaces.- Properties of strong local nondeterminism and local times of stable random fields.- II Stochastic Methods in Financial Models.- Hedging with residual risk: a BSDE approach.- Auto-tail dependence coefficients for stationary solutions of linear stochastic recurrence equations and for GARCH(1, 1).- The clean development mechanism and joint price formation for allowances and CERs.- Optimal investment problems with marked point processes.- Doubly stochastic CDO term structures.- A framework for dynamic hedging under convex risk measures.- On the stability of prices of contingent claims in incomplete models under statistical estimations.- Analyzing the fine structure of continous time stochastic processes.