Séminaire de Probabilités XV. 1979/80

Avec table generale des exposes de 1966/67 a 1978/79

AvJ. Azema,M. Yor

Häftad, Franska, 1981

Del 850 i serien Lecture Notes in Mathematics

481 kr

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Produktinformation

Utgivningsdatum:1981-04-01
Mått:155 x 235 x 39 mm
Vikt:1 066 g
Format:Häftad
Språk:Franska
Serie:Lecture Notes in Mathematics
Antal sidor:704
Förlag:Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN:9783540106890

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Matematisk statistik inom Naturvetenskap och teknik

Innehållsförteckning

Sur les lois de certaines integrales associees a des mouvements Browniens.- Sur le theoreme de kantorovitch-rubinstein dans les espaces polonais.- La loi du logarithme itéré bornée dans les espaces de Banach.- Fonctions aleatoires lipschitziennes.- Geometrie stochastique sans larmes.- Flot d'une equation differentielle stochastique (d'après malliavin, bismut, kunita).- Some extensions of Ito's formula.- Une question de theorie des processus.- Calcul d'ito sans probabilites.- Retour sur la theorie de Littlewood-Paley.- Proprietes d'invariance du domaine du generateur infinitesimal etendu d'un processus de markov.- On Brownian local time.- On Levy's downcrossing theorem and various extensions.- A direct proof of the Ray-Knight theorem.- Sur les distributions de certaines fonctionnelles du mouvement Brownien.- Williams' characterisation of the Brownian excursion law: proof and applications.- A note on L2 maximal inequalities.- Autour de la dualite (H1,BMO).- Sur un resultat de M.Talagrand.- Le theoreme de Garnett-Jones, d'apres varopoulos.- Une inegalite de martingales avec poids.- Spatial trajectories.- Tribus markoviennes et prediction.- On countable dense random sets.- Sur des problemes de regularisation, de recollement et d'interpolation en theorie des martingales.- Surmartingales — Mesures.- Mesurabilite des debuts et theoreme de section: Le lot a la portee de toutes les boures.- Sur les noyaux ?-finis.- Sur les travaux De N.V. Krylov en theorie de l'integrale stochastique.- Sur la derivation stochastique au sens de M.H.A. Davis.- Les semi-martingales formelles.- Sur deux questions posees par L. Schwartz.- Quasimartingales et variations.- Quelques remarques sur la topologie des semimartingales. Applications aux integrales stochastiques.- Sur la caracterisationdes semimartingales.- Sur certains commutateurs d'une filtration.- Sur un type de convergence intermediaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilite.- Convergence en loi de semimartingales et variation quadratique.- Solutions faibles et semi-martingales.- Non confluence des solutions d'une equation stochastique lipschitzienne.- Some remarkable martingales.- Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues.- Processus ponctuels marques stochastiques. Representation des martingales et filtration naturelle quasi-continue a gauche.- Some remarks on processes with independent increments.- Mesures a accroissements independants et P.A.I. non homogenes.- Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans Rn. II.- Une remarque sur les lois de certains temps d'atteinte.- Une remarque sur les semimartingales a deux indices.- Un exemple de processus a deux indices sans l'hypothese F4.- Table generale des exposes du seminaire de probabilites (Volumes I a XIV).- Erratum.- Erratum.- Erratum.- Erratum.