Entscheidungsregeln bei Risiko Multivariate stochastische Dominanz
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Produktinformation
- Utgivningsdatum:1982-10-08
- Mått:170 x 244 x undefined mm
- Vikt:335 g
- Format:Häftad
- Språk:Tyska
- Serie:Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
- Antal sidor:178
- Förlag:Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- ISBN:9783540119449
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Innehållsförteckning
- I. Einführung.- 1. Entscheidungen unter Risiko bei nicht eindeutiger Nutzenfunktion.- 2. Historische Bemerkungen und überblick.- II. Abstrakte stochastische Dominanz.- 3. Definition und allgemeine Kriterien.- 4. Ordnungseigenschaften.- 5. Erhaltungseigenschaften.- 6. Stochastische Dominanz bezüglich monotoner Funktionen und konkaver Funktionen.- III. Stochastische Dominanz im ?n.- 7. Stochasti sche Dominanz im ?1.- 8. Durch univariate und bivariate Eigenschaften definierte Klassen von Funktionen.- 9. Separable Funktionen.- Anhang zu 9.- 10. Konkave und isokonkave Funktionen.- 11. Stochastische Dominanz in parametrischen Familien von Verteilungen.- IV. Anwendungen.- 12. Entscheidungskriterien unter Unsicherheit.- Anhang zu 12.: Numerische Beispiele.- 13. Stochastisch abhängige Zufallsvariable.- 14. Stochastische Netzpläne.- 15. Diversifikation von Portefeuilles.
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