Kreditrisikomessung

Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung

AvAndreas Henking,Christian Bluhm

Inbunden, Tyska, 2006

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Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist, ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.

Produktinformation

Utgivningsdatum:2006-06-21
Mått:127 x 189 x 24 mm
Vikt:664 g
Format:Inbunden
Språk:Tyska
Antal sidor:312
Upplaga:2006
Förlag:Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN:9783540321453

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Recensioner i media

Aus den Rezensionen:"… Nach einer einführenden Motivation wird der Leser ... mit dem nötigen Grundgerüst an Begriffen ausgestattet ... An dieser Stelle - ... das ist ... eine Stärke des Buchs, die es auch als Lehrbuch qualifiziert - werden ... zwei Beispielportfolios eingeführt ... Das Lehrbuch ist das einzige deutschsprachige, das einen ... Überblick über den gegenwärtigen Stand der Kreditrisikomessung bietet. Es schließt eine Lücke zwischen der ... technisch orientierten und der ... deskriptiven Literatur zum Thema und schlägt eine der viel zitierten Brücken zwischen Theorie und Anwendung. Das Buch ist zu empfehlen." (Mario Straßberger, in: OR News - OR Spectrum, Juli 2008, Issue 33, S. 68 f.)

Innehållsförteckning

Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung.- Grundlegende Begriffe.- Kennzahlen und Verteilungsmodelle.- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung.- Stochastische Prozesse.- Portfoliomodelle.- Scoremodelle.- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.