Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

AvJürgen Franke,Wolfgang Karl Härdle

Häftad, Tyska, 2003

Del i serien Statistik und ihre Anwendungen

520 kr

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Produktinformation

Utgivningsdatum:2003-09-04
Mått:155 x 235 x 25 mm
Vikt:686 g
Format:Häftad
Språk:Tyska
Serie:Statistik und ihre Anwendungen
Antal sidor:428
Upplaga:2
Förlag:Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN:9783540405580

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Innehållsförteckning

I Bewertung von Optionen.- 1 Finanzderivate.- 2 Grundlagen des Optionsmanagements.- 3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit.- 5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- 6 Black-Scholes-Optionsmodell.- 7 Das Binomialmodell für europäische Optionen.- 8 Amerikanische Optionen.- 9 Exotische Optionen und Zinsderivate.- II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen.- 10 Einführung: Definitionen und Konzepte.- 11 ARIMA Zeitreihenmodelle.- 12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität.- 13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen.- III Spezifische Finanzanwendungen.- 14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern.- 15 Value at Risk und Backtesting.- 16 Copulas und Value-at-Risk.- 17 Statistik extremer Risiken.- 18 Neuronale Netze.- 19 Volatilitätsrisiko von Portfolios.- 20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten.- A Technischer Anhang.- A.1 Integrationstheorie.- A.2 Portfolio-Strategien.

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