Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Effizienzuberlegungen fur stochastische Entscheidungsprobleme. Auf Grundlage der bei zufallsabhangigen Zielfunktionen anwendbaren stochastischen Dominanzgrade werden Effizienzkonzepte fur lineare Programme mit stochastischen Nebenbedingungskoeffizienten formuliert. Die fur die verschiedenen Problemformulierungen vorgestellten Ersatzmodelle basieren auf nutzentheoretischen Ansatzen und betrachten neben einem Zielerreichungsmass verschiedene Risikomasse zur Abbildung des Unzulassigkeitsrisikos. Die Anwendung des Konzeptes des Informationswertes auf diesen Problemkreis sowie die Illustrierung an einem investitionstheoretischen Beispiel runden die Darstellung ab.
