Carsten S. Wehn – författare
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Risk Modeling Evaluation Handbook: Rethinking Financial Risk Management Methodologies in the Global Capital Markets
Av Carsten S. Wehn, Christian Hoppe m. fl.
E-bok, 2010
1166 kr
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Addresses newly exposed weaknesses of financial risk models in the context of market stress scenarios This will be the definitive book for readers looking to improve their approach to modeling financial risk
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle
Eine mathematische Einführung
Av Marcus R.W. Martin, Stefan Reitz m. fl.
Häftad, 2014
394 kr
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Ein einführendes mathematisches Lehrbuch in die moderne Modellierung von Kreditrisiken, das sich an Studierende und Praktiker richtet. Erstmalig geschieht dies in der vorliegenden zweiten, überarbeiteten Auflage explizit vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und Folgen der Finanzkrise in …
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle
Eine mathematische Einführung
Av Carsten S. Wehn, Stefan Reitz m. fl.
E-bok, 2014
326 kr
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Ein einführendes mathematisches Lehrbuch in die moderne Modellierung von Kreditrisiken, das sich an Studierende und Praktiker richtet. Erstmalig geschieht dies in der vorliegenden zweiten, überarbeiteten Auflage explizit vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und Folgen der Finanzkrise in …
SSM, SREP und Säule I+
Die neue regulatorische Denkweise
Av Carsten S. Wehn, Daniel A. Quinten
E-bok, 2017
512 kr
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Hier stehen die neuen, aufsichtlichen Mechanismen im Mittelpunkt, vor allem deren Zusammenwirken und Konsequenzen für die Banksteuerung.Ausgehend vom Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und seinen Komponenten wird der für die künftige Eigenmittelanforderung von …
SSM, SREP und Säule I+
Die neue regulatorische Denkweise
Av Carsten S. Wehn, Daniel A. Quinten
E-bok, 2017
512 kr
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Hier stehen die neuen, aufsichtlichen Mechanismen im Mittelpunkt, vor allem deren Zusammenwirken und Konsequenzen für die Banksteuerung.Ausgehend vom Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und seinen Komponenten wird der für die künftige Eigenmittelanforderung von …
Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis
Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
Av Carsten S. Wehn, Marcus R. W. Martin m. fl.
E-bok, 2010
1257 kr
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Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.Die Autoren stellen den gesamten …
