Carsten S. Wehn – författare

Ein einführendes mathematisches Lehrbuch in die moderne Modellierung von Kreditrisiken, das sich an Studierende und Praktiker richtet. Erstmalig geschieht dies in der vorliegenden zweiten, überarbeiteten Auflage explizit vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und Folgen der Finanzkrise in Lehrbuchform. Die Autoren gehen dazu einen Mittelweg zwischen – teils noch intensiv diskutierter – Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Kreditrisikomesssystemen oder den Einsatz und die Quotierung von Credit Default Swaps (CDS) vor und nach dem Small Bang von 2009. Darüber hinaus finden Studierende und Praktiker aber auch eine erste Einführung in die Mehrkurvenbewertung von Zinsswaps oder den mathematischen Hintergrund von Bewertungsanpassungen wie z.B. Credit Valuation Adjustments (CVA).