Michael Bloss – författare

Dieses Buch zeigt einzelne Strategien, Bewertungen, das Risikocontrolling und den Financial-Engineering-Prozess auf und geht dabei explizit auf die verwendeten Derivate sowie die eingesetzten Kombinationsstrategien ein. Gegenüber der Vorauflage wurde das Augenmerk verstärkt auf die Modelle im Financial Engineering, die neuen Produktausgestaltungen und die veränderte Regulatorik gelegt.

Dieses Buch zeigt einzelne Strategien, Bewertungen, das Risikocontrolling und den Financial-Engineering-Prozess auf und geht dabei explizit auf die verwendeten Derivate sowie die eingesetzten Kombinationsstrategien ein. Gegenüber der Vorauflage wurde das Augenmerk verstärkt auf die Modelle im Financial Engineering, die neuen Produktausgestaltungen und die veränderte Regulatorik gelegt.

Nichts ist faszinierender als Derivate und deren angewandte Mathematik, welche wir im Financial Engineering jeden Tag nutzen. Die damit verbundenen Strategien, deren Einsatz, Bewertung und Risikomanagement zeigen die ganze Vielschichtigkeit dessen auf, was wir Financial Engineering nennen. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien, Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt, neben der theoretischen Darstellung auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten einzugehen, ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren.

Erweitert wurde die Vorauflage um Themen wie vertiefte Bewertung und Risikoeinschätzung von exotischen Optionen, neue Referenzzinssätze, künstliche Intelligenz im Financial Engineering und unvollkommene Finanzmärkte.

Wie faszinierend die Welt der Derivate und die damit verbundene, angewandte Mathematik ist, kann man im Fachgebiet des Financial Engineerings entdecken. Es ist ein spezieller Teil der Finanzwirtschaft, in dem die Grenzen zwischen Mathematik, Modellkunde und derivativen Instrumenten zu einer ganzheitlichen Strategie und Betrachtungsweise verschmelzen. Diese Vielschichtigkeit ist es, was das Financial Engineering so interessant und reizvoll macht. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien, Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt, neben der theoretischen Darstellung auch auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten einzugehen, ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren.

Erweitert wurde die Vorauflage um einen tieferen Blick auf die jeweiligen Instrumente, deren Modellrahmen sowie der eingängigen Risikoeinschätzung im Aggregat. Die Einführung von neuen Instrumenten, wie zum Beispiel der Daily Options an der Eurex, sowie neue Anforderungen, welche die Regulatorik und die ESG-Kriterien mit sich bringen werden ebenfalls aufgegriffen und besprochen.

Wie faszinierend die Welt der Derivate und die damit verbundene, angewandte Mathematik ist, kann man im Fachgebiet des Financial Engineerings entdecken. Es ist ein spezieller Teil der Finanzwirtschaft, in dem die Grenzen zwischen Mathematik, Modellkunde und derivativen Instrumenten zu einer ganzheitlichen Strategie und Betrachtungsweise verschmelzen. Diese Vielschichtigkeit ist es, was das Financial Engineering so interessant und reizvoll macht. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien, Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt, neben der theoretischen Darstellung auch auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten einzugehen, ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren.

Erweitert wurde die Vorauflage um einen tieferen Blick auf die jeweiligen Instrumente, deren Modellrahmen sowie der eingängigen Risikoeinschätzung im Aggregat. Die Einführung von neuen Instrumenten, wie zum Beispiel der Daily Options an der Eurex, sowie neue Anforderungen, welche die Regulatorik und die ESG-Kriterien mit sich bringen werden ebenfalls aufgegriffen und besprochen.

Der Erfolg eines Portfolios fußt auf die eingesetzten derivativen Instrumente und Investitionsstrategien. Das Buch richtet sich zum einen an Finanzintermediäre wie auch an private und institutionelle Investoren sowie an Studierende mit dem Schwerpunkt Finanzen. Mit dem Buch sollen die obigen Instrumente, deren Einsatz und Umsetzung in der Praxis des Asset Management aufgezeigt sowie etwaige Problemlösungen dargelegt werden. Das Buch unterscheidet sich von anderen Lehrbüchern darin, dass es die komplexe Theorie mit der praktischen Anwendung verbindet sowie deren Einsatz aufzeigt. Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit der EUREX.

Financial Engineering ist eines der spannendsten Gebiete einer Investment- und Großbank. Dabei fließen viele Fachbereiche zusammen. Von der Grundidee über Konstruktion, Bewertung, Sales bis zum Aftersales reihen sich viele Schritte aneinander. Das Buch "Financial Engineering" zeigt die einzelnen Strategien, Bewertungen, das Risikocontrolling und den Financial Engineeringprozess auf und geht dabei explizit auf die verwendeten Derivate sowie die eingesetzten Kombinationsstrategien ein. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, an Dozenten dieser Fachgebiete, an interessierte Praktiker aus dem Bankwesen, Börse und Financial Engineering-Abteilungen, sowie an Kandidaten des Certified Financial Engineer (CFE) Programms (offizielles Lehrbuch) des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD) - weitere Informationen hierzu unter http://www.certifiedfinancialengineer.com. Das Buch entsteht in enger Zusammenarbeit mit der Eurex. Beim CFE Programm handelt es sich um das international anerkannte Standardwissen von Financial Engineers. Der Buchbegleitete Selbststudiengang wird durch Präsenzveranstaltungen der Deutschen Börse AG und des EIFD ergänzt. Die Zielgruppe liegt bei: Portfolioverwaltern, Bankern, FE, Strukturieren, Controllern, Wirtschaftsprüfern, Sales und Handelsmitarbeiter, Riskmanager etc. Dabei wird sowohl auf die mathematischen Grundlagen und Erweiterungen, auf die Strategien und natürlich auf den korrekten Umgang mit den Instrumenten eingegangen. Ebenfalls wird das Risikocontrolling beleuchtet. Werden Sie ein Certified Financial Engineer. Das Europäische Institut für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD) hat einen neuen Studiengang ins Leben gerufen, den es mit diesen Inhalten so noch nicht gibt. Die Capital Markets Academy ist Kooperationspartner und unterstützt das renommierte Forschungsinstitut mit der Organisation der Veranstaltungen. Der kompakte Programmablauf erlaubt eine Teilnahme parallel zu Studium oder Beruf. Durch einen Selbstlernkurs, der durch separat zu buchende Präsenzveranstaltungen der Capital Markets Academy unterstützt wird, ist es jedem Teilnehmer selbst überlassen, in welcher Geschwindigkeit er den Lehrgang absolviert. In der Regel sollten jedoch mindestens 8 bis 12 Monate einkalkuliert werden. Inhalt des Qualifizierungsprogramms ist das international anerkannte Standardwissen für Financial Engineers mit folgenden Schwerpunkten: Finanzderivate, die Konstruktion von neuen Finanzprodukten sowie die Bewertung und der richtige Umgang von börsengehandelten sowie OTC-Derivaten. Dreigliedrige CFE-Prüfung: Wenn Sie alle drei Prüfungsteile erfolgreich absolviert haben, wird Ihnen der Titel Certified Financial Engineer durch das Europäische Institut für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD) verliehen. Sollten Sie bereits den Abschluss "Zertifizierter Börsenhändler Eurex" haben, entfällt die erste Prüfung.

Der Erfolg eines Portfolios fußt auf die eingesetzten derivativen Instrumente und Investitionsstrategien. Mit dem Buch sollen die obigen Instrumente, deren Einsatz und Umsetzung in der Praxis des Asset Management aufgezeigt sowie etwaige Problemlösungen dargelegt werden. Das Buch unterscheidet sich von anderen Lehrbüchern darin, dass es die komplexe Theorie mit der praktischen Anwendung verbindet sowie deren Einsatz aufzeigt. Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit der EUREX.