Brownian Motion, the Fredholm Determinant, and Time Series Analysis

AvKatsuto Tanaka

Inbunden, Engelska, 2025

Del i serien Institute of Mathematical Statistics Monographs

2 008 kr

Beställningsvara. Skickas inom 5-8 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

Fler format och utgåvor

E-bok

1 993 kr

Beskrivning

Brownian motion is an important topic in various applied fields where the analysis of random events is necessary. Introducing Brownian motion from a statistical viewpoint, this detailed text examines the distribution of quadratic plus linear or bilinear functionals of Brownian motion and demonstrates the utility of this approach for time series analysis. It also offers the first comprehensive guide on deriving the Fredholm determinant and the resolvent associated with such statistics. Presuming only a familiarity with standard statistical theory and the basics of stochastic processes, this book brings together a set of important statistical tools in one accessible resource for researchers and graduate students. Readers also benefit from online appendices, which provide probability density graphs and solutions to the chapter problems.

Produktinformation

Utforska kategorier

Mer om författaren

Innehållsförteckning

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Hoppa över listan

Mer från samma serie

Ruth H. Keogh, D. R. Cox - Case-Control Studies, Inbunden
Del 4

Case-Control Studies

Ruth H. Keogh, D. R. Cox

Inbunden, 2014

4,0 utav 5 stjärnor. Totalt antal röster:(1)

1 050 kr

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av

Ruth H. Keogh, D. R. Cox - Case-Control Studies, Inbunden
Del 4

Case-Control Studies

Ruth H. Keogh, D. R. Cox

Inbunden, 2014

4,0 utav 5 stjärnor. Totalt antal röster:(1)

1 050 kr