Testen Und Auswaehlen Von Nichtlinearen Zeitreihenmodellen Mit Dem Bootstrap-Verfahren

Häftad, Tyska, 1999

Del 2436 i serien Europaeische Hochschulschriften / European University Studie

469 kr

Tillfälligt slut

Beskrivning

Das Thema der Arbeit sind Tests auf Nichtlinearität in Zeitreihen sowie die Modellidentifikation, das heißt die Auswahl eines geeigneten nichtlinearen Modells. In den ersten beiden Teilen werden dazu die wichtigeren nichtlinearen Zeitreihenmodelle und Nichtlinearitätstest vorgestellt. Da für einige Tests keine zufriedenstellenden Verteilungsergebnisse vorliegen, wird das Bootstrap-Verfahren zum Durchführen der Tests herangezogen. Die Bootstrap-Versionen verschiedener Tests werden in einer Simulationsstudie untersucht. Der Bootstrap-Ansatz führt auch zu einem Modellidentifikationsverfahren. Dieses wird an einigen empirischen Fallbeispielen erprobt.